Сравнение SAIA с BLDR
SAIA (Saia, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SAIA in Trucking, BLDR in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, SAIA returned 34.06%/yr vs 20.07%/yr for BLDR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAIA и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIA показывает доходность 47.21%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -28.93%. За последние 10 лет акции SAIA превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 34.06% против 20.07% соответственно.
SAIA
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 47.21%
- 6 месяцев
- 44.97%
- 1 год
- 91.18%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 34.06%
BLDR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 20.07%
Сравнение доходности по годам SAIA и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIA Saia, Inc. | 47.21% | -28.35% | 4.00% | 108.99% | -37.79% | 86.41% | 94.16% | 66.82% | -21.10% | 60.25% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.93% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between SAIA and BLDR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.41 |
The correlation between SAIA and BLDR shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAIA:
$12.89B
BLDR:
$8.03B
SAIA:
$9.52
BLDR:
$2.63
SAIA:
50.49
BLDR:
27.77
SAIA:
3.96
BLDR:
0.55
SAIA:
4.91
BLDR:
2.01
SAIA:
$3.25B
BLDR:
$14.82B
SAIA:
$1.27B
BLDR:
$4.43B
SAIA:
$603.31M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIA vs. BLDR — Ранг доходности на риск
SAIA
BLDR
Сравнение SAIA c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAIA | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | -0.62 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | -1.21 | +10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAIA | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | -0.72 | +2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.24 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.42 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.11 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SAIA и BLDR
Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIA | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -96.78% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | -55.51% | +30.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.94% | -68.55% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.94% | -68.55% | +7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.94% | -68.55% | +7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.67% | -65.37% | +44.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.75% | -47.87% | +19.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 28.59% | -19.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIA и BLDR
Текущая волатильность для Saia, Inc. (SAIA) составляет 10.29%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что SAIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIA | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 13.13% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.85% | 33.98% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.90% | 47.94% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.36% | 45.20% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.74% | 47.71% | -1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIA и BLDR
Ни SAIA, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIA и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAIA и BLDR
SAIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 741.90M при выручке в 806.23M, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
SAIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.81M при выручке в 806.23M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
SAIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.87M при выручке в 806.23M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
SAIA and BLDR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (13.13%) compared to SAIA (10.29%). In terms of maximum drawdown, SAIA dropped -80.35% vs BLDR's -96.78%.
SAIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIA и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор