Сравнение SAGWX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности SAGWX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAGWX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGWX Touchstone Small Company Fund | -2.26% | 9.58% | 13.32% | 15.71% | -14.64% | 22.83% | 17.58% | 29.44% | -8.42% | 17.32% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAGWX показывает доходность -2.26%, а BOSOX немного выше – -2.23%. За последние 10 лет акции SAGWX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 10.93% против 9.49% соответственно.
SAGWX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 10.93%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAGWX и BOSOX
SAGWX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
SAGWX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
SAGWX
BOSOX
Сравнение SAGWX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGWX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | -0.11 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | -0.03 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.04 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | -0.13 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGWX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.11 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SAGWX и BOSOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGWX и BOSOX
Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGWX Touchstone Small Company Fund | 5.95% | 5.82% | 6.03% | 0.15% | 2.57% | 19.71% | 0.10% | 11.83% | 14.83% | 9.03% | 8.71% | 21.16% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок SAGWX и BOSOX
Максимальная просадка SAGWX за все время составила -51.87%, примерно равная максимальной просадке BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAGWX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -51.32% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -11.89% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -22.36% | -14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -36.79% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -14.43% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -7.26% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.86% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGWX и BOSOX
Touchstone Small Company Fund (SAGWX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAGWX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.68% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 10.66% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 19.02% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 17.84% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 19.56% | +3.08% |