Сравнение SAGPX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
SAGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SAGPX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAGPX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGPX Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio | -1.13% | 15.24% | 21.99% | 18.93% | -18.09% | 17.13% | 12.53% | 23.55% | -7.12% | 19.33% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SAGPX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции SAGPX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.98% против 8.70% соответственно.
SAGPX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.98%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAGPX и CONWX
SAGPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
SAGPX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
SAGPX
CONWX
Сравнение SAGPX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGPX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.71 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.37 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.21 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 12.51 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGPX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.71 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SAGPX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGPX и CONWX
Дивидендная доходность SAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGPX Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio | 13.61% | 13.45% | 13.19% | 1.22% | 11.82% | 8.20% | 3.37% | 3.93% | 14.06% | 8.42% | 3.33% | 11.07% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAGPX и CONWX
Максимальная просадка SAGPX за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGPX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAGPX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -26.09% | -23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -8.60% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -12.49% | -12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.48% | -26.09% | -4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -1.27% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -2.78% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.52% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGPX и CONWX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SAGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAGPX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 2.25% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 5.47% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 10.70% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 10.27% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 11.16% | +2.56% |