PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAGPX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAGPX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGPX и CONWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio
-1.13%15.24%21.99%18.93%-18.09%17.13%12.53%23.55%-7.12%19.33%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, SAGPX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции SAGPX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.98% против 8.70% соответственно.


SAGPX

1 день
2.46%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.62%
1 год
14.65%
3 года*
16.33%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.98%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Сравнение комиссий SAGPX и CONWX

SAGPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.


Доходность на риск

SAGPX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAGPX
Ранг доходности на риск SAGPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина

CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGPX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAGPXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.71

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.37

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.21

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

12.51

-5.33

SAGPX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGPX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGPX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAGPXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.71

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.79

-0.30

Корреляция

Корреляция между SAGPX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGPX и CONWX

Дивидендная доходность SAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности CONWX в 3.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio
13.61%13.45%13.19%1.22%11.82%8.20%3.37%3.93%14.06%8.42%3.33%11.07%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAGPX и CONWX

Максимальная просадка SAGPX за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGPX и CONWX.


Загрузка...

Показатели просадок


SAGPXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-26.09%

-23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-8.60%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-12.49%

-12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.48%

-26.09%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-1.27%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-2.78%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.52%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGPX и CONWX

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SAGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SAGPXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

2.25%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

5.47%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

10.70%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

10.27%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

11.16%

+2.56%