PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGPX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGPX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

SAGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGPX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGPX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		-3.51%15.24%21.99%18.93%-18.09%17.13%12.53%23.55%-7.12%19.33%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, SAGPX показывает доходность -3.51%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции SAGPX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.71% против 10.54% соответственно.

SAGPX

1 день
-0.27%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-1.52%
1 год
12.25%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.11%
10 лет*
9.71%

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с SAGPX:
SAGPX с ONEQSAGPX с VOOSAGPX с FNILXSAGPX с FZROXSAGPX с IOEZXSAGPX с PALDXSAGPX с PMAIX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с AMBFXTSAIX с FPURX

Сравнение комиссий SAGPX и TSAIX

SAGPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

SAGPX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGPX
Ранг доходности на риск SAGPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGPX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGPX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.92

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

4.80

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGPX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGPX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGPX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.92

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.17

Корреляция

Корреляция между SAGPX и TSAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGPX и TSAIX

Дивидендная доходность SAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.94%, что больше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		13.94%13.45%13.19%1.22%11.82%8.20%3.37%3.93%14.06%8.42%3.33%11.07%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок SAGPX и TSAIX

Максимальная просадка SAGPX за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGPX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGPXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-34.58%

-14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-11.72%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-28.28%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.48%

-34.58%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-10.28%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-4.96%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.77%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGPX и TSAIX

Текущая волатильность для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) составляет 4.31%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SAGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGPXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.29%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

9.81%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

17.09%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

16.15%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

17.59%

-3.89%