PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGPX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGPX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

SAGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGPX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGPX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		-1.13%15.24%21.99%18.93%-18.09%17.13%12.53%23.55%-7.12%19.33%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, SAGPX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции SAGPX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.98% против 3.00% соответственно.

SAGPX

1 день
2.46%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.62%
1 год
14.65%
3 года*
16.33%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.98%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с SAGPX:
SAGPX с ONEQSAGPX с VOOSAGPX с FNILXSAGPX с FZROXSAGPX с ASFYXSAGPX с BDJSAGPX с BERIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий SAGPX и SCLAX

SAGPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

Доходность на риск

SAGPX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGPX
Ранг доходности на риск SAGPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGPX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.96

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.75

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.24

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

9.02

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGPX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGPX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGPX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.96

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.01

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.10

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.96

-0.47

Корреляция

Корреляция между SAGPX и SCLAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGPX и SCLAX

Дивидендная доходность SAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		13.61%13.45%13.19%1.22%11.82%8.20%3.37%3.93%14.06%8.42%3.33%11.07%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SAGPX и SCLAX

Максимальная просадка SAGPX за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGPX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGPXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-5.59%

-43.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-2.32%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-5.59%

-19.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.48%

-5.59%

-24.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-1.84%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-1.15%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.58%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGPX и SCLAX

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что SAGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGPXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

1.19%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

2.01%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

2.66%

+10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

3.07%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

2.75%

+10.97%