PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGPX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGPX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

SAGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGPX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGPX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		-3.51%15.24%21.99%18.93%-18.09%17.13%12.53%23.55%-7.12%19.33%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, SAGPX показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции SAGPX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 9.71% против 8.45% соответственно.

SAGPX

1 день
-0.27%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-1.52%
1 год
12.25%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.11%
10 лет*
9.71%

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с SAGPX:
SAGPX с ONEQSAGPX с VOOSAGPX с FNILXSAGPX с FZROXSAGPX с AAAAXSAGPX с ASFYXSAGPX с BDJ
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий SAGPX и PMAIX

SAGPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

Доходность на риск

SAGPX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGPX
Ранг доходности на риск SAGPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGPX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGPX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.39

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

3.02

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.51

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.32

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

10.88

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGPX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGPX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGPX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.39

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.11

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.12

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.12

-0.64

Корреляция

Корреляция между SAGPX и PMAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGPX и PMAIX

Дивидендная доходность SAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.94%, что больше доходности PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		13.94%13.45%13.19%1.22%11.82%8.20%3.37%3.93%14.06%8.42%3.33%11.07%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок SAGPX и PMAIX

Максимальная просадка SAGPX за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGPX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGPXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-24.12%

-25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-7.06%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-13.97%

-10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.48%

-24.12%

-6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-3.62%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-2.68%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.51%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGPX и PMAIX

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что SAGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGPXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.19%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

4.15%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

7.19%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

7.20%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

7.58%

+6.12%