PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGPX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGPX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

SAGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGPX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGPX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		-3.51%15.24%21.99%18.93%-18.09%17.13%12.53%23.55%-7.12%19.33%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, SAGPX показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции SAGPX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.71% против 8.27% соответственно.

SAGPX

1 день
-0.27%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-1.52%
1 год
12.25%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.11%
10 лет*
9.71%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с SAGPX:
SAGPX с ONEQSAGPX с VOOSAGPX с FNILXSAGPX с FZROXSAGPX с PMAIXSAGPX с AAAAXSAGPX с ASFYX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий SAGPX и IOEZX

SAGPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

Доходность на риск

SAGPX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGPX
Ранг доходности на риск SAGPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGPX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGPX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.28

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.84

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.62

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

6.69

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGPX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGPX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGPX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.28

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.35

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.50

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между SAGPX и IOEZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGPX и IOEZX

Дивидендная доходность SAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.94%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		13.94%13.45%13.19%1.22%11.82%8.20%3.37%3.93%14.06%8.42%3.33%11.07%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок SAGPX и IOEZX

Максимальная просадка SAGPX за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGPX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGPXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-56.15%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-11.71%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-21.47%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.48%

-38.12%

+7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-4.99%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-8.64%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.84%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGPX и IOEZX

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеют волатильность 4.31% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGPXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.25%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

8.69%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

15.56%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

13.90%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

16.44%

-2.74%