Сравнение SAGPX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
SAGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SAGPX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAGPX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGPX Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio | -1.13% | 15.24% | 21.99% | 18.93% | -18.09% | 17.13% | 12.53% | 23.55% | -7.12% | 19.33% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SAGPX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAGPX имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции BDJ немного отстают с 9.93%.
SAGPX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.98%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAGPX и BDJ
SAGPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
SAGPX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
SAGPX
BDJ
Сравнение SAGPX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGPX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.69 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.04 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.97 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 3.62 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGPX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.69 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.30 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SAGPX и BDJ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGPX и BDJ
Дивидендная доходность SAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGPX Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio | 13.61% | 13.45% | 13.19% | 1.22% | 11.82% | 8.20% | 3.37% | 3.93% | 14.06% | 8.42% | 3.33% | 11.07% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок SAGPX и BDJ
Максимальная просадка SAGPX за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGPX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAGPX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -59.46% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -12.28% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -21.39% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.48% | -48.14% | +17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -9.16% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -8.99% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.29% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGPX и BDJ
Текущая волатильность для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) составляет 5.14%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что SAGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAGPX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.62% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 9.50% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 16.68% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 16.13% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 18.38% | -4.66% |