Сравнение SAGP с PID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID).
SAGP и PID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAGP - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SAGP и PID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAGP и PID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 1.27% | 23.02% | 12.03% | 11.26% | -4.65% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 2.04% | 24.45% | 3.08% | 14.28% | -6.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SAGP показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у PID с доходностью 2.04%.
SAGP
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PID
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAGP и PID
SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.
Доходность на риск
SAGP vs. PID — Ранг доходности на риск
SAGP
PID
Сравнение SAGP c PID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGP | PID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.64 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.39 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.36 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 10.33 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGP | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.64 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.26 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SAGP и PID составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGP и PID
Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что сопоставимо с доходностью PID в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 3.41% | 3.45% | 2.23% | 0.94% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.38% | 3.28% | 3.88% | 3.31% | 3.30% | 3.30% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.46% | 3.90% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок SAGP и PID
Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и PID.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAGP | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -66.34% | +43.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -8.83% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -5.36% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -13.12% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.02% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGP и PID
Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SAGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAGP | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 3.80% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 7.11% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 12.81% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 13.96% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 17.99% | -2.37% |