PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGP с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAGP с KLMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAGP (Strategas Global Policy Opportunities ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. SAGP is actively managed, while KLMT is passively managed. Over the past year, SAGP returned 14.71% vs 27.90% for KLMT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAGP charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности SAGP и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 12.41%.

SAGP

1 день
0.66%
1 месяц
1.03%
С начала года
3.72%
6 месяцев
5.36%
1 год
14.71%
3 года*
15.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAGP и KLMT

2026 (YTD)20252024
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.72%23.02%6.66%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between SAGP and KLMT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.77

The correlation between SAGP and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAGP и KLMT

Секторы
SAGP
KLMT

Здравоохранение

17.8%
8.0%

Промышленность

16.8%
10.2%

Технологии

15.2%
30.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.2%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.6%

Финансовые услуги

5.8%
16.9%

Коммуникационные услуги

5.3%
9.6%

Сырьевые материалы

2.6%
2.8%

Энергетика

2.1%
4.1%

Недвижимость

0.3%
2.7%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Здравоохранение

SAGP
17.8%
KLMT
8.0%

Промышленность

SAGP
16.8%
KLMT
10.2%

Технологии

SAGP
15.2%
KLMT
30.0%

Потребительский циклический сектор

SAGP
7.1%
KLMT
9.2%

Потребительский защитный сектор

SAGP
6.2%
KLMT
4.6%

Финансовые услуги

SAGP
5.8%
KLMT
16.9%

Коммуникационные услуги

SAGP
5.3%
KLMT
9.6%

Сырьевые материалы

SAGP
2.6%
KLMT
2.8%

Энергетика

SAGP
2.1%
KLMT
4.1%

Недвижимость

SAGP
0.3%
KLMT
2.7%

Коммунальные услуги

SAGP

-

KLMT
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Global Policy Opportunities ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с CGCPSAGP с CPAISAGP с DTANSAGP с VTSAGP с SPY
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с FIXTKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAI

Доходность на риск

SAGP vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.22

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.10

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.94

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

12.77

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGP vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа KLMT равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPKLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.22

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.29

-0.64

Просадки

Сравнение просадок SAGP и KLMT

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAGPKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-16.87%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.54%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-0.45%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-1.91%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.19%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и KLMT

Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 3.20%, в то время как у Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAGPKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.71%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

10.07%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

12.61%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

15.83%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

15.83%

-0.30%

Сравнение комиссий SAGP и KLMT

SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и KLMT

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности KLMT в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%0.00%0.00%
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.33%3.45%2.23%0.94%0.51%

Часто задаваемые вопросы

SAGP and KLMT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLMT has higher volatility (3.71%) compared to SAGP (3.20%). In terms of maximum drawdown, SAGP dropped -22.90% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.90% vs 14.71% for SAGP. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SAGP has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.90% return vs 14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for SAGP.

SAGP has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 1.74% for KLMT.

They also come from different issuers: Strategas and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for SAGP and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAGP и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор