PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGP с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGP с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

SAGP и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAGP - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGP и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGP и DFAI

2026 (YTD)2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		2.24%23.02%12.03%11.26%-4.65%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-9.45%

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

SAGP

1 день
0.96%
1 месяц
-5.96%
С начала года
2.24%
6 месяцев
3.33%
1 год
18.73%
3 года*
14.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Global Policy Opportunities ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с CGCPSAGP с DTANSAGP с CPAISAGP с VTSAGP с COWZ
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий SAGP и DFAI

SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

SAGP vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.79

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.44

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.74

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

10.73

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGP vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.79

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.75

-0.10

Корреляция

Корреляция между SAGP и DFAI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и DFAI

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности DFAI в 2.37%

TTM202520242023202220212020
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.37%3.45%2.23%0.94%0.51%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок SAGP и DFAI

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGPDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-27.44%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-10.95%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-6.23%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.21%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.79%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и DFAI

Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 5.21%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGPDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.97%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

10.65%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

16.73%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

15.81%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

15.66%

-0.04%