PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGP с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAGP с DFAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAGP (Strategas Global Policy Opportunities ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SAGP returned 14.89%/yr vs 18.12%/yr for DFAI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SAGP charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности SAGP и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 9.16%.

SAGP

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.54%
С начала года
3.03%
6 месяцев
4.77%
1 год
14.26%
3 года*
14.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
-0.84%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.16%
6 месяцев
11.79%
1 год
24.65%
3 года*
18.12%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAGP и DFAI

2026 (YTD)2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.03%23.02%12.03%11.26%-4.65%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		9.16%34.04%4.68%17.60%-9.45%

Correlation

The correlation between SAGP and DFAI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.81

The correlation between SAGP and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAGP и DFAI

Секторы
SAGP
DFAI

Здравоохранение

17.8%
8.8%

Промышленность

16.8%
19.5%

Технологии

15.2%
9.3%

Потребительский циклический сектор

7.1%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.4%

Финансовые услуги

5.8%
22.5%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.7%

Сырьевые материалы

2.6%
8.8%

Энергетика

2.1%
6.8%

Недвижимость

0.3%
1.5%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Здравоохранение

SAGP
17.8%
DFAI
8.8%

Промышленность

SAGP
16.8%
DFAI
19.5%

Технологии

SAGP
15.2%
DFAI
9.3%

Потребительский циклический сектор

SAGP
7.1%
DFAI
8.6%

Потребительский защитный сектор

SAGP
6.2%
DFAI
6.4%

Финансовые услуги

SAGP
5.8%
DFAI
22.5%

Коммуникационные услуги

SAGP
5.3%
DFAI
3.7%

Сырьевые материалы

SAGP
2.6%
DFAI
8.8%

Энергетика

SAGP
2.1%
DFAI
6.8%

Недвижимость

SAGP
0.3%
DFAI
1.5%

Коммунальные услуги

SAGP

-

DFAI
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Global Policy Opportunities ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с CGCPSAGP с CPAISAGP с DTANSAGP с VTSAGP с SPY
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

SAGP vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.76

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.49

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.26

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

8.87

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGP vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.76

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.78

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SAGP и DFAI

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAGPDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-27.44%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-10.95%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.52%

-13.25%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-1.61%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-5.12%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.79%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и DFAI

Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 3.27%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAGPDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.45%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

11.68%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

14.08%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

15.92%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

15.70%

-0.17%

Сравнение комиссий SAGP и DFAI

SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и DFAI

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности DFAI в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.26%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.35%3.45%2.23%0.94%0.51%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAGP and DFAI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.45%) compared to SAGP (3.27%). In terms of maximum drawdown, SAGP dropped -22.90% vs DFAI's -27.44%.

On 3-year performance, DFAI leads with 18.12% vs 14.89% for SAGP. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SAGP has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAI has performed better with a 18.12% return vs 14.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for SAGP.

SAGP has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.26% for DFAI.

They also come from different issuers: Strategas and Dimensional. Their fees differ too: 0.65% for SAGP and 0.18% for DFAI.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAGP и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор