Сравнение SAEF с SPMD
SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SAEF is actively managed, while SPMD is passively managed. Over the past 3 years, SAEF returned 13.25%/yr vs 16.15%/yr for SPMD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SAEF charges 0.59%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности SAEF и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAEF показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 14.16%.
SAEF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам SAEF и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 9.41% | 2.31% | 16.14% | 17.87% | -18.29% | -2.35% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 14.16% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | -2.16% |
Correlation
The correlation between SAEF and SPMD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between SAEF and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAEF vs. SPMD — Ранг доходности на риск
SAEF
SPMD
Сравнение SAEF c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEF | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.89 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 10.61 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEF | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.65 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SAEF и SPMD
Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAEF | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -57.62% | +29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -8.86% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.40% | -24.08% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.08% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -8.12% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 2.41% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEF и SPMD
Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAEF | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.38% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 11.37% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 15.57% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 19.70% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 21.18% | +0.22% |
Сравнение комиссий SAEF и SPMD
SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEF и SPMD
Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SPMD в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.34% | 0.38% | 0.46% | 0.46% | 0.61% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.23% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
SAEF and SPMD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAEF has higher volatility (4.89%) compared to SPMD (4.38%). In terms of maximum drawdown, SAEF dropped -28.05% vs SPMD's -57.62%.
On 3-year performance, SPMD leads with 16.15% vs 13.25% for SAEF. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPMD has performed better with a 16.15% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.
SPMD has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.34% for SAEF.
They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.59% for SAEF and 0.05% for SPMD.
SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAEF и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор