Сравнение SAEF с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SAEF и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAEF - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SAEF и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAEF и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.94% | 2.31% | 16.14% | 17.87% | -18.29% | -2.35% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SAEF показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
SAEF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAEF и SCHX
SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
SAEF vs. SCHX — Ранг доходности на риск
SAEF
SCHX
Сравнение SAEF c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEF | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.98 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.50 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.51 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 7.02 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEF | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.98 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.80 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между SAEF и SCHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEF и SCHX
Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.37% | 0.38% | 0.46% | 0.46% | 0.61% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок SAEF и SCHX
Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAEF | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -34.33% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -12.19% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -5.67% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -4.00% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 2.62% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEF и SCHX
Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAEF | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 5.36% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 9.67% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 18.33% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 17.13% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 18.13% | +3.37% |