PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEF с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEF с PEXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SAEF is actively managed, while PEXL is passively managed. Over the past 3 years, SAEF returned 13.25%/yr vs 22.51%/yr for PEXL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SAEF charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for PEXL.

Доходность

Сравнение доходности SAEF и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAEF показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 23.12%.

SAEF

1 день
-0.83%
1 месяц
2.14%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.77%
3 года*
13.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

PEXL

1 день
0.57%
1 месяц
12.19%
С начала года
23.12%
6 месяцев
24.66%
1 год
53.95%
3 года*
22.51%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEF и PEXL

2026 (YTD)20252024202320222021
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		9.41%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.35%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		23.12%27.33%5.79%24.40%-20.41%0.33%

Correlation

The correlation between SAEF and PEXL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.87

The correlation between SAEF and PEXL shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAEF и PEXL

Секторы
SAEF
PEXL

Потребительский циклический сектор

22.6%
4.3%

Промышленность

20.3%
6.4%

Финансовые услуги

15.0%

-

Технологии

14.7%
55.1%

Здравоохранение

10.0%
7.5%

Коммуникационные услуги

7.5%
15.1%

Недвижимость

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.3%

Сырьевые материалы

2.3%
4.2%

Энергетика

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

SAEF
22.6%
PEXL
4.3%

Промышленность

SAEF
20.3%
PEXL
6.4%

Финансовые услуги

SAEF
15.0%
PEXL

-

Технологии

SAEF
14.7%
PEXL
55.1%

Здравоохранение

SAEF
10.0%
PEXL
7.5%

Коммуникационные услуги

SAEF
7.5%
PEXL
15.1%

Недвижимость

SAEF
4.5%
PEXL

-

Потребительский защитный сектор

SAEF
3.3%
PEXL
6.3%

Сырьевые материалы

SAEF
2.3%
PEXL
4.2%

Энергетика

SAEF

-

PEXL
1.1%

Коммунальные услуги

SAEF

-

PEXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ariel ESG ETF

Pacer US Export Leaders ETF

Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHFSAEF с SCHJSAEF с CSD
Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DON

Доходность на риск

SAEF vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEFPEXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
3.05

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
4.00

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.51

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

4.74

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

20.42

-15.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEF vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа PEXL равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEFPEXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

3.05

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.65

-0.44

Просадки

Сравнение просадок SAEF и PEXL

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и PEXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEFPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-36.76%

+8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-11.43%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.40%

-24.72%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

0.00%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-6.72%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.65%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и PEXL

Текущая волатильность для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) составляет 4.89%, в то время как у Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что SAEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEFPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.25%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

13.10%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

17.80%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

21.86%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

24.04%

-2.64%

Сравнение комиссий SAEF и PEXL

SAEF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PEXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и PEXL

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что сопоставимо с доходностью PEXL в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.34%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.34%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAEF and PEXL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (5.25%) compared to SAEF (4.89%). In terms of maximum drawdown, SAEF dropped -28.05% vs PEXL's -36.76%.

On 3-year performance, PEXL leads with 22.51% vs 13.25% for SAEF. On fees, SAEF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SAEF has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PEXL has performed better with a 22.51% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAEF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

SAEF and PEXL have nearly identical dividend yields, around 0.34%.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for SAEF and 0.60% for PEXL.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEF и PEXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор