PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEF с FNDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEF с FNDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) are both exchange-traded funds - SAEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Charles Schwab, while FNDC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company Developed x US. SAEF is actively managed, while FNDC is passively managed. Over the past 3 years, SAEF returned 13.25%/yr vs 18.14%/yr for FNDC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAEF charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for FNDC.

Доходность

Сравнение доходности SAEF и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAEF показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у FNDC с доходностью 11.36%.

SAEF

1 день
-0.83%
1 месяц
2.14%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.77%
3 года*
13.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDC

1 день
-0.64%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.36%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.62%
3 года*
18.14%
5 лет*
7.17%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEF и FNDC

2026 (YTD)20252024202320222021
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		9.41%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.35%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		11.36%35.65%1.38%14.92%-14.71%-2.61%

Correlation

The correlation between SAEF and FNDC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.73

The correlation between SAEF and FNDC has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAEF и FNDC

Секторы
SAEF
FNDC

Потребительский циклический сектор

22.6%
12.8%

Промышленность

20.3%
25.8%

Финансовые услуги

15.0%
11.5%

Технологии

14.7%
8.7%

Здравоохранение

10.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

7.5%
4.8%

Недвижимость

4.5%
6.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.3%

Сырьевые материалы

2.3%
11.0%

Энергетика

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

SAEF
22.6%
FNDC
12.8%

Промышленность

SAEF
20.3%
FNDC
25.8%

Финансовые услуги

SAEF
15.0%
FNDC
11.5%

Технологии

SAEF
14.7%
FNDC
8.7%

Здравоохранение

SAEF
10.0%
FNDC
4.9%

Коммуникационные услуги

SAEF
7.5%
FNDC
4.8%

Недвижимость

SAEF
4.5%
FNDC
6.9%

Потребительский защитный сектор

SAEF
3.3%
FNDC
6.3%

Сырьевые материалы

SAEF
2.3%
FNDC
11.0%

Энергетика

SAEF

-

FNDC
4.6%

Коммунальные услуги

SAEF

-

FNDC
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ariel ESG ETF

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHFSAEF с SCHJSAEF с CSD
Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS

Доходность на риск

SAEF vs. FNDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEFFNDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.95

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.75

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.48

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

9.29

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEF vs. FNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа FNDC равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEFFNDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.95

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.50

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SAEF и FNDC

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и FNDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEFFNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-43.22%

+15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-11.20%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.40%

-12.98%

-14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-2.09%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-8.45%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.98%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и FNDC

Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) имеют волатильность 4.89% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEFFNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.67%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

11.77%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

14.26%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

15.98%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

16.80%

+4.60%

Сравнение комиссий SAEF и FNDC

SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FNDC в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и FNDC

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FNDC в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.46%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.34%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAEF and FNDC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAEF has higher volatility (4.89%) compared to FNDC (4.67%). In terms of maximum drawdown, SAEF dropped -28.05% vs FNDC's -43.22%.

On 3-year performance, FNDC leads with 18.14% vs 13.25% for SAEF. On fees, FNDC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FNDC has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNDC has performed better with a 18.14% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.

FNDC has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 0.34% for SAEF.

SAEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FNDC is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.59% for SAEF and 0.39% for FNDC.

FNDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEF и FNDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор