PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEF с ESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEF с ESIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both exchange-traded funds - SAEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Charles Schwab, while ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index. SAEF is actively managed, while ESIX is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SAEF charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for ESIX.

Доходность

Сравнение доходности SAEF и ESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SAEF

1 день
0.96%
1 месяц
5.87%
С начала года
13.47%
6 месяцев
11.57%
1 год
22.50%
3 года*
14.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEF и ESIX

2026 (YTD)2025202420232022
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		13.47%2.31%16.14%17.87%-17.79%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%

Correlation

The correlation between SAEF and ESIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.91

The correlation between SAEF and ESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAEF и ESIX

Секторы
SAEF
ESIX

Потребительский циклический сектор

22.6%
12.4%

Промышленность

20.3%
17.2%

Финансовые услуги

15.0%
17.0%

Технологии

14.7%
16.6%

Здравоохранение

10.0%
10.8%

Коммуникационные услуги

7.5%
2.9%

Недвижимость

4.5%
6.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.0%

Сырьевые материалы

2.3%
4.4%

Энергетика

-

6.7%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

SAEF
22.6%
ESIX
12.4%

Промышленность

SAEF
20.3%
ESIX
17.2%

Финансовые услуги

SAEF
15.0%
ESIX
17.0%

Технологии

SAEF
14.7%
ESIX
16.6%

Здравоохранение

SAEF
10.0%
ESIX
10.8%

Коммуникационные услуги

SAEF
7.5%
ESIX
2.9%

Недвижимость

SAEF
4.5%
ESIX
6.9%

Потребительский защитный сектор

SAEF
3.3%
ESIX
3.0%

Сырьевые материалы

SAEF
2.3%
ESIX
4.4%

Энергетика

SAEF

-

ESIX
6.7%

Коммунальные услуги

SAEF

-

ESIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ariel ESG ETF

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHJSAEF с SCHFSAEF с CSD
Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO

Доходность на риск

SAEF vs. ESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c ESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAEFESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

—

—

SAEF vs. ESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAEF и ESIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEFESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и ESIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEFESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

—

—

Сравнение комиссий SAEF и ESIX

SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и ESIX

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности ESIX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.44%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SAEF and ESIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.

ESIX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.44% for SAEF.

SAEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ESIX is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.59% for SAEF and 0.12% for ESIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEF и ESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор