PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEF с ESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEF с ESIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both exchange-traded funds - SAEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Charles Schwab, while ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index. SAEF is actively managed, while ESIX is passively managed. Over the past 3 years, SAEF returned 13.25%/yr vs 14.39%/yr for ESIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SAEF charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for ESIX.

Доходность

Сравнение доходности SAEF и ESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAEF показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у ESIX с доходностью 10.83%.

SAEF

1 день
-0.83%
1 месяц
2.14%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.77%
3 года*
13.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.21%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEF и ESIX

2026 (YTD)2025202420232022
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		9.41%2.31%16.14%17.87%-18.58%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-14.62%

Correlation

The correlation between SAEF and ESIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.92

The correlation between SAEF and ESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAEF и ESIX

Секторы
SAEF
ESIX

Потребительский циклический сектор

22.6%
12.4%

Промышленность

20.3%
17.2%

Финансовые услуги

15.0%
17.0%

Технологии

14.7%
16.6%

Здравоохранение

10.0%
10.8%

Коммуникационные услуги

7.5%
2.9%

Недвижимость

4.5%
6.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.0%

Сырьевые материалы

2.3%
4.4%

Энергетика

-

6.7%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

SAEF
22.6%
ESIX
12.4%

Промышленность

SAEF
20.3%
ESIX
17.2%

Финансовые услуги

SAEF
15.0%
ESIX
17.0%

Технологии

SAEF
14.7%
ESIX
16.6%

Здравоохранение

SAEF
10.0%
ESIX
10.8%

Коммуникационные услуги

SAEF
7.5%
ESIX
2.9%

Недвижимость

SAEF
4.5%
ESIX
6.9%

Потребительский защитный сектор

SAEF
3.3%
ESIX
3.0%

Сырьевые материалы

SAEF
2.3%
ESIX
4.4%

Энергетика

SAEF

-

ESIX
6.7%

Коммунальные услуги

SAEF

-

ESIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ariel ESG ETF

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHFSAEF с SCHJSAEF с CSD
Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с DGRSESIX с FNDC

Доходность на риск

SAEF vs. ESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c ESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEFESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.20

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.84

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.08

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

6.57

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEF vs. ESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и ESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEFESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.24

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SAEF и ESIX

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, примерно равная максимальной просадке ESIX в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и ESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEFESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-27.56%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-10.18%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.40%

-27.56%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-2.42%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-8.59%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.22%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и ESIX

Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEFESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.19%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

12.40%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

17.99%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

21.53%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

21.53%

-0.13%

Сравнение комиссий SAEF и ESIX

SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и ESIX

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ESIX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.34%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SAEF and ESIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAEF has higher volatility (4.89%) compared to ESIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, SAEF dropped -28.05% vs ESIX's -27.56%.

On 3-year performance, ESIX leads with 14.39% vs 13.25% for SAEF. On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ESIX has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESIX has performed better with a 14.39% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.

ESIX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.34% for SAEF.

SAEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ESIX is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.59% for SAEF and 0.12% for ESIX.

SAEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEF и ESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор