PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SACAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SACAX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SACAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SACAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio		-3.93%16.56%24.20%21.42%-19.06%19.34%15.11%26.87%-9.13%5.71%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, SACAX показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

SACAX

1 день
-0.36%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.85%
1 год
13.46%
3 года*
16.91%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.78%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal SAM Strategic Growth Portfolio

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с SACAX:
SACAX с VOOSACAX с TPDAXSACAX с PLTNXSACAX с PLFIXSACAX с PTEAXSACAX с CPHYXSACAX с PHTYX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий SACAX и PALDX

SACAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

SACAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SACAX
Ранг доходности на риск SACAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SACAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SACAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SACAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.12

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.65

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.42

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

6.83

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SACAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SACAX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SACAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SACAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.12

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.71

-0.26

Корреляция

Корреляция между SACAX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SACAX и PALDX

Дивидендная доходность SACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio		12.48%11.99%13.37%1.16%9.30%7.53%4.02%4.47%20.79%6.82%3.68%14.08%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SACAX и PALDX

Максимальная просадка SACAX за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SACAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.31%

-26.16%

-28.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.20%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-20.47%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-5.96%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-4.16%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.70%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SACAX и PALDX

Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что SACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SACAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.05%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

5.86%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

11.52%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

12.08%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

12.75%

+3.23%