PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABTX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABTX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Value Fund (SABTX) и Al Frank Fund (VALAX).

SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SABTX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Value Fund (SABTX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABTX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SABTX
SA U.S. Value Fund		2.28%17.69%11.32%11.82%-6.35%27.06%-2.04%24.85%-12.14%18.45%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, SABTX показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции SABTX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.33% против 12.38% соответственно.

SABTX

1 день
-0.55%
1 месяц
-5.80%
С начала года
2.28%
6 месяцев
7.10%
1 год
16.82%
3 года*
14.16%
5 лет*
9.26%
10 лет*
10.33%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с SABTX:
SABTX с SAUFXSABTX с SAUMXSABTX с SAWMXSABTX с SAMKXSABTX с SAISXSABTX с SAXIXSABTX с SAEMX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий SABTX и VALAX

SABTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
SABTX
SA U.S. Value Fund

Доходность на риск

SABTX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABTX
Ранг доходности на риск SABTX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABTX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABTX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABTX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABTX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Value Fund (SABTX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABTXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.63

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.23

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.13

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

9.00

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABTX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABTX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABTX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABTXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.63

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.39

-0.05

Корреляция

Корреляция между SABTX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABTX и VALAX

Дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABTX
SA U.S. Value Fund		3.79%3.88%2.60%1.67%7.66%4.25%1.52%5.14%9.80%10.36%5.08%6.83%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок SABTX и VALAX

Максимальная просадка SABTX за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABTX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABTXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.96%

-61.26%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-13.03%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-25.81%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-38.22%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-8.56%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-10.83%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.08%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SABTX и VALAX

Текущая волатильность для SA U.S. Value Fund (SABTX) составляет 3.53%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что SABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABTXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.61%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

10.48%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

18.57%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

17.70%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

19.29%

-0.12%