Сравнение SABTX с SVAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Value Fund (SABTX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).
SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SABTX и SVAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABTX и SVAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 4.27% | 17.69% | 11.32% | 11.82% | -6.35% | 27.06% | -2.04% | 24.85% | -12.14% | 18.45% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 9.22% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SABTX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции SABTX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 10.54% против 8.47% соответственно.
SABTX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.54%
SVAIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABTX и SVAIX
SABTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.
Доходность на риск
SABTX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
SABTX
SVAIX
Сравнение SABTX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Value Fund (SABTX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABTX | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.02 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.83 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 8.69 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABTX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.90 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SABTX и SVAIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABTX и SVAIX
Дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности SVAIX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 3.72% | 3.88% | 2.60% | 1.67% | 7.66% | 4.25% | 1.52% | 5.14% | 9.80% | 10.36% | 5.08% | 6.83% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 5.93% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок SABTX и SVAIX
Максимальная просадка SABTX за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABTX и SVAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABTX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.96% | -50.62% | -16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -11.78% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -16.13% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -36.53% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -2.83% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -7.75% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.67% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABTX и SVAIX
SA U.S. Value Fund (SABTX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SABTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABTX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 2.88% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 6.99% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 15.76% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 13.57% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 15.42% | +3.76% |