Сравнение SABTX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Value Fund (SABTX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SABTX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABTX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 4.27% | 17.69% | 11.32% | 11.82% | -6.35% | 27.06% | -2.04% | 24.85% | -12.14% | 18.45% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, SABTX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции SABTX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.54% против 4.46% соответственно.
SABTX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.54%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABTX и HDCTX
SABTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
SABTX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
SABTX
HDCTX
Сравнение SABTX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Value Fund (SABTX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABTX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.75 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.96 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 5.25 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABTX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SABTX и HDCTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABTX и HDCTX
Дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 3.72% | 3.88% | 2.60% | 1.67% | 7.66% | 4.25% | 1.52% | 5.14% | 9.80% | 10.36% | 5.08% | 6.83% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок SABTX и HDCTX
Максимальная просадка SABTX за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABTX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABTX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.96% | -59.05% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -6.95% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -18.22% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -19.43% | -22.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -6.07% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -6.45% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.59% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABTX и HDCTX
SA U.S. Value Fund (SABTX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что SABTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABTX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 2.15% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 6.30% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 11.06% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 10.49% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 11.44% | +7.74% |