Сравнение SABTX с GQHPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Value Fund (SABTX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).
SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SABTX и GQHPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABTX и GQHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 4.27% | 17.69% | 11.32% | 11.82% | -6.35% | 5.65% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 10.42% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SABTX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 10.42%.
SABTX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.54%
GQHPX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABTX и GQHPX
SABTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.
Доходность на риск
SABTX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск
SABTX
GQHPX
Сравнение SABTX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Value Fund (SABTX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABTX | GQHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.82 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.14 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 3.84 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABTX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.82 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.87 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между SABTX и GQHPX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABTX и GQHPX
Дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности GQHPX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 3.72% | 3.88% | 2.60% | 1.67% | 7.66% | 4.25% | 1.52% | 5.14% | 9.80% | 10.36% | 5.08% | 6.83% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 2.70% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SABTX и GQHPX
Максимальная просадка SABTX за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABTX и GQHPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABTX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.96% | -17.26% | -49.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -8.17% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -3.35% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -3.36% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.65% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABTX и GQHPX
SA U.S. Value Fund (SABTX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SABTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABTX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 2.84% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 7.09% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 11.93% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 12.68% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 12.68% | +6.50% |