PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABIX с SPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABIX с SPMAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX).

SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SABIX и SPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABIX и SPMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-2.31%13.01%12.49%15.20%-11.36%14.93%9.53%18.72%-8.74%
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio		3.54%9.76%17.27%15.52%-11.91%19.87%9.67%29.93%-20.06%

Доходность по периодам

С начала года, SABIX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у SPMAX с доходностью 3.54%.

SABIX

1 день
0.08%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.88%
1 год
16.43%
3 года*
11.50%
5 лет*
6.43%
10 лет*
—

SPMAX

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.54%
6 месяцев
4.28%
1 год
23.54%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Saratoga Mid Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с SABIX:
SABIX с VBRSABIX с LUNAXSABIX с SBMIXSABIX с SMICXSABIX с SAMIXSABIX с SMBPXSABIX с SHPAX
Часто сравнивают с SPMAX:
SPMAX с SPMOSPMAX с VOOSPMAX с SLCGXSPMAX с SBMIXSPMAX с SMBPXSPMAX с SAMIXSPMAX с LUNAX

Сравнение комиссий SABIX и SPMAX

SABIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPMAX в 2.06%.

SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SABIX vs. SPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABIX
Ранг доходности на риск SABIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPMAX
Ранг доходности на риск SPMAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABIX c SPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABIXSPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.83

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

4.96

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABIX vs. SPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABIX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABIX и SPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABIXSPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.83

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.08

Корреляция

Корреляция между SABIX и SPMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABIX и SPMAX

Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что меньше доходности SPMAX в 31.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.06%9.83%3.12%2.81%7.12%9.63%1.82%3.72%3.06%0.00%0.00%0.00%
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio		31.76%32.89%18.90%1.28%2.11%16.31%9.56%0.01%13.58%8.25%8.08%5.04%

Просадки

Сравнение просадок SABIX и SPMAX

Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки SPMAX в -52.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и SPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABIXSPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-52.68%

+23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-12.39%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-23.42%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-7.40%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-8.65%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.82%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SABIX и SPMAX

Текущая волатильность для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) составляет 4.76%, в то время как у Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что SABIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABIXSPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

8.96%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

14.85%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

21.54%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

18.25%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

20.19%

-5.82%