PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAAAX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAAAX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

SAAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SAAAX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAAAX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund		3.11%12.09%3.65%6.58%-20.83%3.18%6.69%22.11%-7.45%13.09%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, SAAAX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции SAAAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 4.02% против 13.92% соответственно.

SAAAX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.44%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.79%
1 год
12.10%
3 года*
6.96%
5 лет*
0.93%
10 лет*
4.02%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SAAAX:
SAAAX с SCHDSAAAX с VOOSAAAX с ABRYXSAAAX с ABRZXSAAAX с COTZXSAAAX с ECATSAAAX с FASGX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий SAAAX и WFSPX

SAAAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SAAAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAAAX
Ранг доходности на риск SAAAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAAAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAAAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAAAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAAAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAAAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAAAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAAAXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.96

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.47

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.49

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

7.15

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAAAX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAAAX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAAAX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAAAXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.96

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.70

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.78

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.13

+0.29

Корреляция

Корреляция между SAAAX и WFSPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAAAX и WFSPX

Дивидендная доходность SAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund		2.88%2.97%2.21%2.00%10.43%8.24%5.25%12.81%3.30%4.96%7.41%2.95%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок SAAAX и WFSPX

Максимальная просадка SAAAX за все время составила -29.23%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAAAX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAAAXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.23%

-58.21%

+28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-12.11%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-24.51%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.23%

-33.74%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-6.51%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-12.84%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.53%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SAAAX и WFSPX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) составляет 4.08%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAAAXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.17%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

9.44%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

18.21%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

16.88%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.97%

18.00%

-9.03%