PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAAAX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAAAX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

SAAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SAAAX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAAAX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund		3.11%12.09%3.65%6.58%-20.83%3.18%6.69%22.11%-7.45%13.09%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, SAAAX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции SAAAX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 4.02% против 7.97% соответственно.

SAAAX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.44%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.79%
1 год
12.10%
3 года*
6.96%
5 лет*
0.93%
10 лет*
4.02%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SAAAX:
SAAAX с SCHDSAAAX с VOOSAAAX с ABRZXSAAAX с COTZXSAAAX с ECATSAAAX с FASGXSAAAX с GIPIX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий SAAAX и VTMFX

SAAAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SAAAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAAAX
Ранг доходности на риск SAAAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAAAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAAAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAAAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAAAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAAAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAAAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAAAXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.34

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.94

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.73

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

8.12

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAAAX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAAAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAAAX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAAAXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.34

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.73

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.88

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.82

-0.40

Корреляция

Корреляция между SAAAX и VTMFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAAAX и VTMFX

Дивидендная доходность SAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund		2.88%2.97%2.21%2.00%10.43%8.24%5.25%12.81%3.30%4.96%7.41%2.95%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SAAAX и VTMFX

Максимальная просадка SAAAX за все время составила -29.23%, примерно равная максимальной просадке VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAAAX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAAAXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.23%

-28.49%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-6.82%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-17.40%

-11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.23%

-21.87%

-7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-4.00%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-3.57%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.45%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SAAAX и VTMFX

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAAAXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

2.86%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

4.82%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

8.55%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

8.51%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.97%

9.10%

-0.13%