Сравнение SAAAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SAAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SAAAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAAAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAAAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund | 3.11% | 12.09% | 3.65% | 6.58% | -20.83% | 3.18% | 6.69% | 22.11% | -7.45% | 13.09% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SAAAX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SAAAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.02% против 12.25% соответственно.
SAAAX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 4.02%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAAAX и SCHD
SAAAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
SAAAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SAAAX
SCHD
Сравнение SAAAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAAAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.88 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.32 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.05 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 3.55 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAAAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.88 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.58 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SAAAX и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAAAX и SCHD
Дивидендная доходность SAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAAAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund | 2.88% | 2.97% | 2.21% | 2.00% | 10.43% | 8.24% | 5.25% | 12.81% | 3.30% | 4.96% | 7.41% | 2.95% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SAAAX и SCHD
Максимальная просадка SAAAX за все время составила -29.23%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAAAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAAAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.23% | -33.37% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -12.74% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -16.85% | -12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.23% | -33.37% | +4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -3.43% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -3.34% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 3.75% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAAAX и SCHD
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAAAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 2.33% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 7.96% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 15.69% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 14.40% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.97% | 16.70% | -7.73% |