Сравнение SAAAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SAAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SAAAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAAAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAAAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund | 3.11% | 12.09% | 3.65% | 6.58% | -20.83% | 3.18% | 6.69% | 22.11% | -7.45% | 13.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SAAAX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SAAAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.02% против 14.14% соответственно.
SAAAX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 4.02%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAAAX и VOO
SAAAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SAAAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SAAAX
VOO
Сравнение SAAAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAAAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.01 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.53 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.55 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 7.31 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAAAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.01 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.71 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.79 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.83 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SAAAX и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAAAX и VOO
Дивидендная доходность SAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAAAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund | 2.88% | 2.97% | 2.21% | 2.00% | 10.43% | 8.24% | 5.25% | 12.81% | 3.30% | 4.96% | 7.41% | 2.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SAAAX и VOO
Максимальная просадка SAAAX за все время составила -29.23%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAAAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAAAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.23% | -33.99% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -11.98% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -24.52% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.23% | -33.99% | +4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -5.55% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -3.72% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.55% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAAAX и VOO
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAAAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.34% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 9.47% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 18.11% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 16.82% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.97% | 17.99% | -9.02% |