PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
ISIN
US7839251599
CUSIP
783925159
Эмитент
BlackRock
Дата выпуска
8 апр. 2012 г.
Категория
Tactical Allocation
Минимальные инвестиции
$100,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию


Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund

Доходность

График доходности SAAAX

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) прибавил 11.1% с начала года. Текущая цена акции SAAAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,067.


Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) показал доход в 11.14% с начала года и 22.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAAAX составила 4.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.


SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund

1 день
-0.58%
1 месяц
1.54%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.55%
1 год
22.17%
3 года*
10.04%
5 лет*
1.31%
10 лет*
4.45%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность SAAAX по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении SAAAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью -4.9%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.89%4.74%-5.24%5.90%1.66%0.12%11.14%
20252.96%1.23%-1.76%-1.93%0.42%3.50%0.14%2.43%2.50%2.31%0.88%-1.03%12.09%
2024-0.86%0.43%3.74%-3.05%2.43%0.98%1.52%0.82%2.97%-4.72%2.75%-3.01%3.65%
20234.93%-3.56%3.10%0.14%-2.43%1.47%2.02%-1.84%-3.90%-2.55%5.24%4.40%6.58%
2022-3.64%-0.67%-0.34%-5.17%-0.83%-7.05%6.04%-4.85%-8.66%1.95%4.92%-3.70%-20.83%
2021-0.31%-1.74%0.63%3.42%2.21%1.57%2.61%0.56%-3.46%1.84%-0.67%-3.25%3.18%

Метрики бенчмарка

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund has an annualized alpha of 0.21%, beta of 0.30, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.

  • This fund participated in 66.53% of S&P 500 Index downside but only 43.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.30 may look defensive, but with R2 of 0.36 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа
0.21%
Бета
0.30
0.36
Участие в росте
43.33%
Участие в снижении
66.53%

Комиссия

Комиссия SAAAX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SAAAX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск SAAAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAAAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAAAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAAAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAAAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAAAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SAAAXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.98

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

13.78

-0.52

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.23$0.23$0.16$0.14$0.70$0.77$0.51$1.24$0.29$0.50$0.69$0.27

Дивидендный доход

2.67%2.97%2.21%2.00%10.43%8.24%5.25%12.81%3.30%4.96%7.41%2.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund показал максимальную просадку в 29.23%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 890 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund составляет 0.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-29.23%окт. 2022 г.
11mo 8d3y 6mo
4y 5moнояб. 2021 г. - май 2026 г.
Обвал COVID2020
-17.42%март 2020 г.
26d8mo 12d
9mo 8dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Коррекция 2016 года2016
-16.75%янв. 2016 г.
9mo 8d1y 4mo
2y 1moапр. 2015 г. - июнь 2017 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-12.12%дек. 2018 г.
10mo 29d3mo 12d
1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г.
Коррекция 2013 года2013
-11.89%июнь 2013 г.
1mo 16d10mo 12d
11mo 28dмай 2013 г. - май 2014 г.

Показатели просадок


SAAAXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.23%

-56.78%

+27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-9.10%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.60%

-18.90%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-25.43%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.23%

-33.92%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.33%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-10.72%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.97%

-0.26%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с SAAAX

Добавьте SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с SAAAX