PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAAAX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAAAX с GOIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

SAAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SAAAX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAAAX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund		3.11%12.09%3.65%6.58%-20.83%3.18%6.69%22.11%-7.45%13.09%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, SAAAX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции SAAAX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 4.02% против 7.90% соответственно.

SAAAX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.44%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.79%
1 год
12.10%
3 года*
6.96%
5 лет*
0.93%
10 лет*
4.02%

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с SAAAX:
SAAAX с SCHDSAAAX с VOOSAAAX с ABRYXSAAAX с ABRZXSAAAX с COTZXSAAAX с ECATSAAAX с FASGX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с SAPEXGOIIX с GUGGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ

Сравнение комиссий SAAAX и GOIIX

SAAAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

SAAAX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAAAX
Ранг доходности на риск SAAAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAAAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAAAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAAAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAAAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAAAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAAAX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAAAXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.39

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.85

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.30

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

5.74

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAAAX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAAAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOIIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAAAX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAAAXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.62

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.11

Корреляция

Корреляция между SAAAX и GOIIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAAAX и GOIIX

Дивидендная доходность SAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund		2.88%2.97%2.21%2.00%10.43%8.24%5.25%12.81%3.30%4.96%7.41%2.95%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок SAAAX и GOIIX

Максимальная просадка SAAAX за все время составила -29.23%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAAAX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAAAXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.23%

-43.63%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-8.55%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-23.78%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.23%

-25.07%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-5.34%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-6.44%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.15%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SAAAX и GOIIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) составляет 4.08%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что SAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAAAXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.36%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

6.73%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

10.54%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

10.61%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.97%

11.23%

-2.26%