PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAAAX с HSTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAAAX с HSTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).

SAAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SAAAX и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAAAX и HSTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund		3.11%12.09%3.65%6.58%-20.83%3.18%6.69%22.11%-7.45%13.09%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.08%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAAAX показывает доходность 3.11%, а HSTRX немного ниже – 3.08%. За последние 10 лет акции SAAAX уступали акциям HSTRX по среднегодовой доходности: 4.02% против 5.52% соответственно.

SAAAX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.44%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.79%
1 год
12.10%
3 года*
6.96%
5 лет*
0.93%
10 лет*
4.02%

HSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.69%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.02%
10 лет*
5.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund

Hussman Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с SAAAX:
SAAAX с SCHDSAAAX с VOOSAAAX с ABRZXSAAAX с COTZXSAAAX с ECATSAAAX с FASGXSAAAX с GIPIX
Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с PRPFXHSTRX с VWIAXHSTRX с HSGFX

Сравнение комиссий SAAAX и HSTRX

SAAAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.

SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund

Доходность на риск

SAAAX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAAAX
Ранг доходности на риск SAAAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAAAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAAAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAAAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAAAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAAAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAAAX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAAAXHSTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.59

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

3.59

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

5.30

-3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

19.02

-13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAAAX vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAAAX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа HSTRX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAAAX и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAAAXHSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.59

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.94

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.93

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.86

-0.44

Корреляция

Корреляция между SAAAX и HSTRX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAAAX и HSTRX

Дивидендная доходность SAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности HSTRX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund		2.88%2.97%2.21%2.00%10.43%8.24%5.25%12.81%3.30%4.96%7.41%2.95%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.99%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Просадки

Сравнение просадок SAAAX и HSTRX

Максимальная просадка SAAAX за все время составила -29.23%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAAAX и HSTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAAAXHSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.23%

-13.53%

-15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-3.14%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-13.53%

-15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.23%

-13.53%

-15.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-2.08%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-2.70%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.87%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SAAAX и HSTRX

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что SAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAAAXHSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

1.21%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

3.21%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

6.61%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

6.46%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.97%

5.96%

+3.01%