PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с XLE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SAA is a Leveraged Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (200%), while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 12.47%/yr vs 9.91%/yr for XLE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAA charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности SAA и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 37.82%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 12.47% против 9.91% соответственно.

SAA

1 день
2.03%
1 месяц
10.79%
С начала года
37.82%
6 месяцев
30.48%
1 год
72.96%
3 года*
18.49%
5 лет*
2.36%
10 лет*
12.47%

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		37.82%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between SAA and XLE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

0.57

Over the past year, the correlation between SAA and XLE has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SAA и XLE

Секторы
SAA
XLE

Технологии

17.1%

-

Финансовые услуги

16.5%

-

Промышленность

15.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.1%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Недвижимость

7.6%

-

Энергетика

5.4%
100.0%

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Технологии

SAA
17.1%
XLE

-

Финансовые услуги

SAA
16.5%
XLE

-

Промышленность

SAA
15.2%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

SAA
13.1%
XLE

-

Здравоохранение

SAA
11.0%
XLE

-

Недвижимость

SAA
7.6%
XLE

-

Энергетика

SAA
5.4%
XLE
100.0%

Сырьевые материалы

SAA
5.0%
XLE

-

Коммуникационные услуги

SAA
3.7%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

SAA
3.6%
XLE

-

Коммунальные услуги

SAA
1.9%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

SAA vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAAXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.82

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.40

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.10

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

8.63

+3.11

SAA vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAA и XLE

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAAXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-71.26%

-16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-12.05%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-20.14%

-30.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-26.04%

-29.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-66.81%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.01%

+8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.38%

-17.97%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

4.32%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и XLE

ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAAXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

7.26%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.21%

16.79%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.26%

20.57%

+15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.58%

26.05%

+17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.15%

29.58%

+16.57%

Сравнение комиссий SAA и XLE

SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и XLE

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.73%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

SAA and XLE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAA has higher volatility (9.77%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, SAA leads with 12.47% vs 9.91% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SAA has performed better with a 12.47% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for SAA.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.73% for SAA.

SAA is categorized as Leveraged Equities, while XLE is Energy Equities. SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SAA and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор