Сравнение SAA с UCC
SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and UCC (ProShares Ultra Consumer Services) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%) while UCC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 11.73%/yr vs 12.81%/yr for UCC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SAA и UCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность 40.69%, что значительно выше, чем у UCC с доходностью -12.08%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям UCC по среднегодовой доходности: 11.73% против 12.81% соответственно.
SAA
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 23.30%
- С начала года
- 40.69%
- 1 год
- 58.53%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 9.34%
UCC
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -4.80%
- 6 месяцев
- -15.88%
- С начала года
- -12.08%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 12.81%
- Всё время*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам SAA и UCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 40.69% | 0.29% | 5.60% | 21.32% | -36.17% | 51.77% | -1.79% | 42.39% | -23.00% | 23.94% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -12.08% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
Correlation
The correlation between SAA and UCC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.68 |
The correlation between SAA and UCC has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAA vs. UCC — Ранг доходности на риск
SAA
UCC
Сравнение SAA c UCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Consumer Services (UCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAA | UCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | -0.06 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | -0.14 | +10.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAA и UCC
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки UCC в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и UCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAA | UCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -83.05% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -29.14% | +10.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.84% | -48.01% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | -61.77% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | -61.77% | -12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -21.50% | +16.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.26% | -21.78% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 11.57% | -5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и UCC
Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 7.48%, в то время как у ProShares Ultra Consumer Services (UCC) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAA | UCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 10.88% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 28.45% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 37.40% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.28% | 43.97% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.01% | 40.78% | +5.23% |
Сравнение комиссий SAA и UCC
И SAA, и UCC имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и UCC
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности UCC в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.77% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 0.00% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.31% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SAA and UCC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCC has higher volatility (10.88%) compared to SAA (7.48%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs UCC's -83.05%.
On 10-year performance, UCC leads with 12.81% vs 11.73% for SAA. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCC has performed better with a 12.81% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SAA and UCC have the same expense ratio: 0.95% per year.
UCC has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.77% for SAA.
SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%).
SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAA и UCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор