Сравнение SAA с VIOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).
SAA и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или VIOG.
Корреляция
Корреляция между SAA и VIOG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAA и VIOG
Основные характеристики
SAA:
0.49
VIOG:
0.77
SAA:
0.98
VIOG:
1.24
SAA:
1.12
VIOG:
1.14
SAA:
0.49
VIOG:
1.12
SAA:
2.04
VIOG:
3.31
SAA:
9.34%
VIOG:
4.43%
SAA:
38.47%
VIOG:
19.00%
SAA:
-87.39%
VIOG:
-41.73%
SAA:
-24.05%
VIOG:
-7.54%
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 2.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAA имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции VIOG немного отстают с 9.32%.
SAA
2.12%
-0.90%
5.10%
9.38%
4.74%
9.73%
VIOG
2.88%
0.61%
4.00%
9.99%
8.12%
9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и VIOG
SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAA и VIOG
SAA
VIOG
Сравнение SAA c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и VIOG
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VIOG в 1.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 1.33% | 1.36% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 1.00% | 1.03% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и VIOG
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и VIOG
ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.