Сравнение SAA с VIOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).
SAA и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или VIOG.
Корреляция
Корреляция между SAA и VIOG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAA и VIOG
Основные характеристики
SAA:
0.34
VIOG:
0.68
SAA:
0.77
VIOG:
1.09
SAA:
1.09
VIOG:
1.13
SAA:
0.35
VIOG:
0.92
SAA:
1.64
VIOG:
3.34
SAA:
8.38%
VIOG:
3.96%
SAA:
40.07%
VIOG:
19.54%
SAA:
-87.39%
VIOG:
-41.73%
SAA:
-25.80%
VIOG:
-9.58%
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции VIOG по среднегодовой доходности: 10.42% против 9.60% соответственно.
SAA
-0.23%
-11.09%
-6.33%
14.27%
3.28%
10.42%
VIOG
0.60%
-5.19%
-2.58%
13.35%
7.57%
9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и VIOG
SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAA и VIOG
SAA
VIOG
Сравнение SAA c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и VIOG
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности VIOG в 1.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 1.36% | 1.36% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 1.03% | 1.03% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и VIOG
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и VIOG
ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.