PortfoliosLab logo
Сравнение SAA с VIOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAA и VIOG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SAA и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
531.90%
374.67%
SAA
VIOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAA:

-0.38

VIOG:

-0.13

Коэф-т Сортино

SAA:

-0.25

VIOG:

-0.01

Коэф-т Омега

SAA:

0.97

VIOG:

1.00

Коэф-т Кальмара

SAA:

-0.33

VIOG:

-0.11

Коэф-т Мартина

SAA:

-1.04

VIOG:

-0.34

Индекс Язвы

SAA:

17.62%

VIOG:

8.92%

Дневная вол-ть

SAA:

48.84%

VIOG:

23.81%

Макс. просадка

SAA:

-87.39%

VIOG:

-41.73%

Текущая просадка

SAA:

-46.49%

VIOG:

-19.66%

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность -28.05%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью -10.61%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям VIOG по среднегодовой доходности: 5.68% против 7.81% соответственно.


SAA

С начала года

-28.05%

1 месяц

-10.21%

6 месяцев

-27.42%

1 год

-17.73%

5 лет

12.67%

10 лет

5.68%

VIOG

С начала года

-10.61%

1 месяц

-2.34%

6 месяцев

-10.89%

1 год

-3.14%

5 лет

10.63%

10 лет

7.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SAA и VIOG

SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.


График комиссии SAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SAA: 0.95%
График комиссии VIOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOG: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAA и VIOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAA
Ранг риск-скорректированной доходности SAA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VIOG
Ранг риск-скорректированной доходности VIOG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAA c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAA, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SAA: -0.38
VIOG: -0.13
Коэффициент Сортино SAA, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SAA: -0.25
VIOG: -0.01
Коэффициент Омега SAA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SAA: 0.97
VIOG: 1.00
Коэффициент Кальмара SAA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SAA: -0.33
VIOG: -0.11
Коэффициент Мартина SAA, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SAA: -1.04
VIOG: -0.34

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VIOG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.13
SAA
VIOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и VIOG

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VIOG в 1.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAA
ProShares Ultra SmallCap600
1.92%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.41%0.00%0.00%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
1.28%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SAA и VIOG

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.49%
-19.66%
SAA
VIOG

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и VIOG

ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 29.57% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 14.16%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.57%
14.16%
SAA
VIOG