Сравнение SAA с VIOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).
SAA и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или VIOG.
Основные характеристики
| SAA | VIOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.01% | 17.52% |
| Дох-ть за 1 год | 50.44% | 31.11% |
| Дох-ть за 3 года | -5.09% | 1.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.51% | 10.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.79% | 10.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 1.79 |
| Коэф-т Мартина | 7.69 | 11.74 |
| Индекс Язвы | 8.69% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 42.61% | 20.28% |
| Макс. просадка | -87.40% | -41.73% |
| Текущая просадка | -15.47% | -2.21% |
Корреляция
Корреляция между SAA и VIOG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAA и VIOG
С начала года, SAA показывает доходность 20.01%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции VIOG по среднегодовой доходности: 11.79% против 10.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и VIOG
SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAA c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и VIOG
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности VIOG в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 1.09% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 1.04% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% | 0.72% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и VIOG
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.40%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и VIOG
ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 15.10% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.