PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с VIOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SAA is a Leveraged Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (200%), while VIOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 11.43%/yr vs 10.83%/yr for VIOG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SAA charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for VIOG.

Доходность

Сравнение доходности SAA и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 28.22%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью 15.37%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции VIOG по среднегодовой доходности: 11.43% против 10.83% соответственно.

SAA

1 день
-1.69%
1 месяц
3.02%
С начала года
28.22%
6 месяцев
25.09%
1 год
58.28%
3 года*
17.67%
5 лет*
1.22%
10 лет*
11.43%

VIOG

1 день
-0.65%
1 месяц
0.86%
С начала года
15.37%
6 месяцев
13.49%
1 год
26.34%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.47%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и VIOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		28.22%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		15.37%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%

Correlation

The correlation between SAA and VIOG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between SAA and VIOG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAA и VIOG

Секторы
SAA
VIOG

Финансовые услуги

16.9%
13.7%

Промышленность

15.5%
19.5%

Технологии

15.5%
19.7%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.9%

Здравоохранение

11.0%
14.6%

Недвижимость

7.7%
6.6%

Энергетика

5.9%
4.1%

Сырьевые материалы

5.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.0%
1.7%

Финансовые услуги

SAA
16.9%
VIOG
13.7%

Промышленность

SAA
15.5%
VIOG
19.5%

Технологии

SAA
15.5%
VIOG
19.7%

Потребительский циклический сектор

SAA
13.4%
VIOG
10.9%

Здравоохранение

SAA
11.0%
VIOG
14.6%

Недвижимость

SAA
7.7%
VIOG
6.6%

Энергетика

SAA
5.9%
VIOG
4.1%

Сырьевые материалы

SAA
5.1%
VIOG
3.1%

Коммуникационные услуги

SAA
3.6%
VIOG
2.7%

Потребительский защитный сектор

SAA
3.5%
VIOG
3.3%

Коммунальные услуги

SAA
2.0%
VIOG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO

Доходность на риск

SAA vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAAVIOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.52

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.27

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.93

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

10.01

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAA vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOG равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAAVIOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.52

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.26

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.48

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.60

-0.41

Просадки

Сравнение просадок SAA и VIOG

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и VIOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAAVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-41.73%

-45.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-9.03%

-9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-27.35%

-23.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-29.15%

-26.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-41.73%

-32.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-1.47%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-7.62%

-19.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

2.64%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и VIOG

ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAAVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

4.61%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.89%

12.44%

+11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

17.48%

+18.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.54%

21.47%

+22.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.13%

22.84%

+23.29%

Сравнение комиссий SAA и VIOG

SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и VIOG

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VIOG в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.79%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.84%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SAA and VIOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SAA has higher volatility (8.56%) compared to VIOG (4.61%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs VIOG's -41.73%.

On 10-year performance, SAA leads with 11.43% vs 10.83% for VIOG. On fees, VIOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIOG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SAA has performed better with a 11.43% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for SAA.

VIOG has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.79% for SAA.

SAA is categorized as Leveraged Equities, while VIOG is Small Cap Growth Equities. SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while VIOG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for SAA and 0.15% for VIOG.

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и VIOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор