PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAA с VIOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAA с VIOG

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).

SAA и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или VIOG.

Корреляция

Корреляция между SAA и VIOG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SAA и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAA:

-0.25

VIOG:

0.00

Коэф-т Сортино

SAA:

-0.04

VIOG:

0.20

Коэф-т Омега

SAA:

0.99

VIOG:

1.02

Коэф-т Кальмара

SAA:

-0.23

VIOG:

0.02

Коэф-т Мартина

SAA:

-0.63

VIOG:

0.05

Индекс Язвы

SAA:

19.91%

VIOG:

9.84%

Дневная вол-ть

SAA:

49.49%

VIOG:

24.05%

Макс. просадка

SAA:

-87.39%

VIOG:

-41.73%

Текущая просадка

SAA:

-38.20%

VIOG:

-13.07%

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность -16.91%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям VIOG по среднегодовой доходности: 6.10% против 8.33% соответственно.

SAA

С начала года

-16.91%

1 месяц

23.86%

6 месяцев

-24.31%

1 год

-12.24%

3 года

-0.23%

5 лет

15.69%

10 лет

6.10%

VIOG

С начала года

-3.27%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

-8.31%

1 год

0.11%

3 года

7.58%

5 лет

11.73%

10 лет

8.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Сравнение комиссий SAA и VIOG

SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

SAA
ProShares Ultra SmallCap600
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAA и VIOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг риск-скорректированной доходности SAA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг риск-скорректированной доходности VIOG, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAA c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VIOG равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и VIOG

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности VIOG в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		1.66%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.41%0.00%0.00%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		1.18%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SAA и VIOG

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и VIOG

ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...