Сравнение SAA с VIOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).
SAA и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или VIOG.
Корреляция
Корреляция между SAA и VIOG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAA и VIOG
Основные характеристики
SAA:
-0.66
VIOG:
-0.52
SAA:
-0.74
VIOG:
-0.60
SAA:
0.91
VIOG:
0.93
SAA:
-0.56
VIOG:
-0.45
SAA:
-2.02
VIOG:
-1.54
SAA:
14.21%
VIOG:
7.19%
SAA:
43.76%
VIOG:
21.40%
SAA:
-87.39%
VIOG:
-41.73%
SAA:
-51.37%
VIOG:
-24.66%
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность -34.61%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью -16.17%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям VIOG по среднегодовой доходности: 4.04% против 6.82% соответственно.
SAA
-34.61%
-24.34%
-35.65%
-28.34%
15.42%
4.04%
VIOG
-16.17%
-10.70%
-17.97%
-10.87%
11.68%
6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и VIOG
SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAA и VIOG
SAA
VIOG
Сравнение SAA c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и VIOG
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VIOG в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 2.12% | 1.36% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 1.36% | 1.03% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и VIOG
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и VIOG
ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 21.75% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.