Сравнение TMSL с VSIAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMSL показывает доходность 2.98%, а VSIAX немного выше – 3.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMSL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIAX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TMSL и VSIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VSIAX в 1.90%

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и VSIAX.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что TMSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.