Сравнение SAA с TERG
SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SAA is passively managed, while TERG is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAA charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности SAA и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность 31.32%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 225.36%.
SAA
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 31.32%
- 6 месяцев
- 28.51%
- 1 год
- 62.97%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 11.50%
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAA и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 31.32% | 10.95% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
Correlation
The correlation between SAA and TERG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAA vs. TERG — Ранг доходности на риск
SAA
TERG
Сравнение SAA c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAA | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAA | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 9.47 | -9.29 |
Просадки
Сравнение просадок SAA и TERG
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAA | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -49.52% | -37.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -17.07% | +15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.42% | -13.75% | -13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAA | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.85% | 138.78% | -102.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.55% | 138.78% | -95.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.12% | 138.78% | -92.66% |
Сравнение комиссий SAA и TERG
SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и TERG
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.77% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAA and TERG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SAA.
SAA has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SAA and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для SAA и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор