Сравнение SAA с TERG
SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SAA is passively managed, while TERG is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAA charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности SAA и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность 44.68%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 74.74%.
SAA
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 25.91%
- С начала года
- 44.68%
- 1 год
- 64.14%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 11.93%
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAA и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 44.68% | 6.27% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.74% | 20.91% |
Correlation
The correlation between SAA and TERG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAA vs. TERG — Ранг доходности на риск
SAA
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAA c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAA | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAA и TERG
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки TERG в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAA | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -58.90% | -28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -58.90% | +57.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -16.56% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAA | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.46% | 154.92% | -119.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.40% | 154.92% | -111.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 154.92% | -108.93% |
Сравнение комиссий SAA и TERG
SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и TERG
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.75% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAA and TERG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SAA.
SAA has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SAA and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для SAA и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор