PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с TECL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 12.47%/yr vs 51.70%/yr for TECL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAA charges 0.95%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности SAA и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 37.82%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 83.60%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 12.47% против 51.70% соответственно.

SAA

1 день
2.03%
1 месяц
10.79%
С начала года
37.82%
6 месяцев
30.48%
1 год
72.96%
3 года*
18.49%
5 лет*
2.36%
10 лет*
12.47%

TECL

1 день
2.54%
1 месяц
4.73%
С начала года
83.60%
6 месяцев
83.93%
1 год
190.47%
3 года*
65.24%
5 лет*
36.48%
10 лет*
51.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		37.82%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		83.60%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between SAA and TECL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

0.63

The correlation between SAA and TECL shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAA и TECL

Секторы
SAA
TECL

Технологии

17.1%
20.0%

Финансовые услуги

16.5%

-

Промышленность

15.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

13.1%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Недвижимость

7.6%

-

Энергетика

5.4%
0.0%

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Технологии

SAA
17.1%
TECL
20.0%

Финансовые услуги

SAA
16.5%
TECL

-

Промышленность

SAA
15.2%
TECL
0.0%

Потребительский циклический сектор

SAA
13.1%
TECL

-

Здравоохранение

SAA
11.0%
TECL

-

Недвижимость

SAA
7.6%
TECL

-

Энергетика

SAA
5.4%
TECL
0.0%

Сырьевые материалы

SAA
5.0%
TECL

-

Коммуникационные услуги

SAA
3.7%
TECL

-

Потребительский защитный сектор

SAA
3.6%
TECL

-

Коммунальные услуги

SAA
1.9%
TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

SAA vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAATECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.66

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.69

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.84

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

10.73

+1.02

SAA vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAA и TECL

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAATECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-77.96%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-46.58%

+28.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-66.58%

+15.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-77.96%

+22.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-77.96%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.15%

+21.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.38%

-18.38%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

16.64%

-11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и TECL

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 9.77%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAATECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

33.55%

-23.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.21%

57.14%

-32.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.26%

67.39%

-31.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.58%

74.94%

-31.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.15%

72.79%

-26.64%

Сравнение комиссий SAA и TECL

SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и TECL

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности TECL в 3.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.73%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.87%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAA and TECL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (33.55%) compared to SAA (9.77%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 51.70% vs 12.47% for SAA. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 9.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 51.70% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for SAA.

TECL has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.73% for SAA.

SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SAA and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор