PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с INTW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SAA is passively managed, while INTW is actively managed. Over the past year, SAA returned 65.99% vs 1708.42% for INTW. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SAA charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности SAA и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 39.76%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 741.14%.

SAA

1 день
2.12%
1 месяц
10.49%
С начала года
39.76%
6 месяцев
33.10%
1 год
65.99%
3 года*
22.52%
5 лет*
2.84%
10 лет*
12.84%

INTW

1 день
-1.07%
1 месяц
11.01%
С начала года
741.14%
6 месяцев
775.21%
1 год
1,708.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и INTW

2026 (YTD)2025
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		39.76%0.44%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		741.14%60.89%

Correlation

The correlation between SAA and INTW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов SAA и INTW

Секторы
SAA
INTW

Технологии

17.1%
66.7%

Финансовые услуги

16.5%

-

Промышленность

15.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.1%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Недвижимость

7.6%

-

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Технологии

SAA
17.1%
INTW
66.7%

Финансовые услуги

SAA
16.5%
INTW

-

Промышленность

SAA
15.2%
INTW

-

Потребительский циклический сектор

SAA
13.1%
INTW

-

Здравоохранение

SAA
11.0%
INTW

-

Недвижимость

SAA
7.6%
INTW

-

Энергетика

SAA
5.4%
INTW

-

Сырьевые материалы

SAA
5.0%
INTW

-

Коммуникационные услуги

SAA
3.7%
INTW

-

Потребительский защитный сектор

SAA
3.6%
INTW

-

Коммунальные услуги

SAA
1.9%
INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с TMSLSAA с VOO
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с SPOGINTW с AVGX

Доходность на риск

SAA vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAAINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
11.55

-9.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
4.96

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.63

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

35.05

-31.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

79.47

-67.62

SAA vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 11.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAA и INTW

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAAINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-60.58%

-26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-49.34%

+31.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.43%

+13.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.35%

-29.61%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

21.72%

-16.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и INTW

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 9.64%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.82%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAAINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

55.82%

-46.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.50%

119.12%

-94.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.09%

150.16%

-114.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.52%

148.67%

-105.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.15%

148.67%

-102.52%

Сравнение комиссий SAA и INTW

SAA берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и INTW

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.72%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SAA and INTW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (55.82%) compared to SAA (9.64%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1708.42% vs 65.99% for SAA. On fees, SAA is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 9.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1708.42% return vs 65.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAA is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

SAA has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SAA and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (11.55 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор