Сравнение SAA с IFED
SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SAA returned 17.67%/yr vs 16.71%/yr for IFED. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAA charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности SAA и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность 28.22%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -3.52%.
SAA
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 28.22%
- 6 месяцев
- 25.09%
- 1 год
- 58.28%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 11.43%
IFED
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAA и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 28.22% | 0.29% | 5.60% | 21.32% | -36.17% | 9.79% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.52% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between SAA and IFED is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between SAA and IFED shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAA vs. IFED — Ранг доходности на риск
SAA
IFED
Сравнение SAA c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAA | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.04 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 0.14 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 0.34 | +10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAA | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.12 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.65 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SAA и IFED
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAA | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -22.36% | -65.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -14.65% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.84% | -22.36% | -28.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -5.50% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.42% | -5.84% | -21.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 5.75% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и IFED
ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAA | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 4.50% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 12.86% | +11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.92% | 16.21% | +19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.54% | 19.88% | +23.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.13% | 19.88% | +26.25% |
Сравнение комиссий SAA и IFED
SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и IFED
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.79% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SAA and IFED have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAA has higher volatility (8.56%) compared to IFED (4.50%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, SAA leads with 17.67% vs 16.71% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SAA has performed better with a 17.67% return vs 16.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SAA.
SAA has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.00% for IFED.
SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for SAA and 0.45% for IFED.
SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAA и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор