PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SA с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SA с IAUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seabridge Gold Inc. (SA) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SA и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seabridge Gold Inc. (SA) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SA и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
SA
Seabridge Gold Inc.		2.40%159.33%-5.94%-3.58%-23.71%-4.79%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, SA показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 10.49%.

SA

1 день
6.92%
1 месяц
-22.90%
С начала года
2.40%
6 месяцев
21.30%
1 год
164.63%
3 года*
32.76%
5 лет*
12.27%
10 лет*
10.09%

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seabridge Gold Inc.

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с SA:
SA с USAUSA с FMV.DESA с NVDASA с GLDMSA с AAAUSA с CTGOSA с INDA
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

SA vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SA
Ранг доходности на риск SA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SA c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seabridge Gold Inc. (SA) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

1.92

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.35

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

2.74

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.31

10.02

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SA vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SA на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SA и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.92

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.31

-1.13

Корреляция

Корреляция между SA и IAUM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SA и IAUM

Ни SA, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SA и IAUM

Максимальная просадка SA за все время составила -90.99%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SA и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

SAIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.99%

-20.87%

-70.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.92%

-19.15%

-18.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

-11.69%

-11.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.55%

-4.99%

-46.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.16%

5.23%

+5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SA и IAUM

Seabridge Gold Inc. (SA) имеет более высокую волатильность в 23.35% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что SA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.35%

10.38%

+12.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.67%

24.00%

+26.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.58%

27.53%

+33.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.79%

17.79%

+32.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.15%

17.79%

+33.36%