Сравнение SA с IAUM
SA (Seabridge Gold Inc.) is a stock, while IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 3 years, SA returned 27.11%/yr vs 27.50%/yr for IAUM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SA и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SA показывает доходность -16.36%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью -7.58%.
SA
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -16.36%
- 6 месяцев
- -20.06%
- 1 год
- 71.04%
- 3 года*
- 27.11%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 5.57%
IAUM
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -11.04%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SA и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SA Seabridge Gold Inc. | -16.36% | 159.33% | -5.94% | -3.58% | -23.71% | -5.39% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | -7.58% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Correlation
The correlation between SA and IAUM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between SA and IAUM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SA vs. IAUM — Ранг доходности на риск
SA
IAUM
Сравнение SA c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seabridge Gold Inc. (SA) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SA | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.76 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 2.16 | +2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SA и IAUM
Максимальная просадка SA за все время составила -90.99%, что больше максимальной просадки IAUM в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SA и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SA | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.99% | -26.14% | -64.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.92% | -26.14% | -11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.51% | -26.14% | -26.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.10% | -26.14% | -10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.25% | -5.48% | -45.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.55% | 9.20% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SA и IAUM
Seabridge Gold Inc. (SA) имеет более высокую волатильность в 28.50% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что SA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SA | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.50% | 8.54% | +19.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.40% | 24.30% | +31.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.43% | 27.45% | +38.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.79% | 18.15% | +33.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.62% | 18.15% | +33.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SA и IAUM
Ни SA, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SA and IAUM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SA has higher volatility (28.50%) compared to IAUM (8.54%). In terms of maximum drawdown, SA dropped -90.99% vs IAUM's -26.14%.
SA currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SA и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор