PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SA с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SA с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SA (Seabridge Gold Inc.) is a stock, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, SA returned 12.64%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SA и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seabridge Gold Inc. (SA) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SA показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

SA

1 день
-3.43%
1 месяц
21.80%
С начала года
15.92%
6 месяцев
16.15%
1 год
163.24%
3 года*
34.78%
5 лет*
12.64%
10 лет*
9.90%

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SA и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SA
Seabridge Gold Inc.		15.92%159.33%-5.94%-3.58%-23.71%-21.74%52.46%4.46%17.60%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between SA and GLDM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.63

The correlation between SA and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seabridge Gold Inc.

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с SA:
SA с USAUSA с FMV.DESA с NVDASA с AAAUSA с CTGOSA с INDASA с WPM
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

SA vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SA
Ранг доходности на риск SA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SA c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seabridge Gold Inc. (SA) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.24

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.63

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

1.70

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

4.23

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SA vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SA на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SA и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.24

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.04

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.02

-0.83

Просадки

Сравнение просадок SA и GLDM

Максимальная просадка SA за все время составила -90.99%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SA и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.99%

-21.63%

-69.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.92%

-19.14%

-18.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.51%

-19.14%

-33.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.12%

-20.92%

-35.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-17.65%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.32%

-6.22%

-45.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.13%

7.69%

+6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SA и GLDM

Seabridge Gold Inc. (SA) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что SA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.27%

5.47%

+16.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.39%

22.99%

+27.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.85%

26.39%

+35.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.77%

17.91%

+32.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.12%

16.85%

+34.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SA и GLDM

Ни SA, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SA and GLDM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SA has higher volatility (22.27%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, SA dropped -90.99% vs GLDM's -21.63%.

SA currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SA и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор