Сравнение SA с GLDM
SA (Seabridge Gold Inc.) is a stock, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, SA returned 8.41%/yr vs 18.18%/yr for GLDM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SA и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SA показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -4.72%.
SA
- 1 день
- -7.80%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -8.55%
- 6 месяцев
- -14.61%
- 1 год
- 85.85%
- 3 года*
- 30.95%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 6.51%
GLDM
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -8.62%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SA и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA Seabridge Gold Inc. | -8.55% | 159.33% | -5.94% | -3.58% | -23.71% | -21.74% | 52.46% | 4.46% | 17.08% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -4.72% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
Correlation
The correlation between SA and GLDM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.63 |
The correlation between SA and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SA vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SA
GLDM
Сравнение SA c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seabridge Gold Inc. (SA) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SA | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.89 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 2.40 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SA и GLDM
Максимальная просадка SA за все время составила -90.99%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SA и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SA | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.99% | -24.35% | -66.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.92% | -24.35% | -13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.51% | -24.35% | -28.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.12% | -24.35% | -31.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.23% | -23.82% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.25% | -6.32% | -44.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.38% | 9.05% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SA и GLDM
Seabridge Gold Inc. (SA) имеет более высокую волатильность в 27.24% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что SA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SA | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.24% | 8.16% | +19.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.83% | 24.22% | +30.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.83% | 27.36% | +38.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.64% | 18.15% | +33.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.56% | 17.02% | +34.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SA и GLDM
Ни SA, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SA and GLDM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SA has higher volatility (27.24%) compared to GLDM (8.16%). In terms of maximum drawdown, SA dropped -90.99% vs GLDM's -24.35%.
SA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SA и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор