PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SA с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SA с GLDM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seabridge Gold Inc. (SA) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SA или GLDM.

Корреляция

Корреляция между SA и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SA и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seabridge Gold Inc. (SA) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SA:

-0.35

GLDM:

2.42

Коэф-т Сортино

SA:

-0.14

GLDM:

3.34

Коэф-т Омега

SA:

0.98

GLDM:

1.43

Коэф-т Кальмара

SA:

-0.22

GLDM:

5.40

Коэф-т Мартина

SA:

-0.57

GLDM:

14.50

Индекс Язвы

SA:

28.78%

GLDM:

3.01%

Дневная вол-ть

SA:

50.95%

GLDM:

17.49%

Макс. просадка

SA:

-90.99%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

SA:

-67.41%

GLDM:

-2.79%

Доходность по периодам

С начала года, SA показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 26.81%.

SA

С начала года

10.60%

1 месяц

13.08%

6 месяцев

-24.70%

1 год

-17.25%

5 лет

-1.79%

10 лет

7.39%

GLDM

С начала года

26.81%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

23.91%

1 год

40.70%

5 лет

14.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SA и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SA
Ранг риск-скорректированной доходности SA, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SA c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seabridge Gold Inc. (SA) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SA на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SA и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SA и GLDM

Ни SA, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SA и GLDM

Максимальная просадка SA за все время составила -90.99%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SA и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SA и GLDM

Seabridge Gold Inc. (SA) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что SA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...