PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SA с AAAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SA и AAAU составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности SA и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seabridge Gold Inc. (SA) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-23.45%
17.42%
SA
AAAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SA:

0.56

AAAU:

2.80

Коэф-т Сортино

SA:

1.16

AAAU:

3.57

Коэф-т Омега

SA:

1.14

AAAU:

1.48

Коэф-т Кальмара

SA:

0.36

AAAU:

5.21

Коэф-т Мартина

SA:

1.37

AAAU:

14.30

Индекс Язвы

SA:

20.05%

AAAU:

2.96%

Дневная вол-ть

SA:

49.51%

AAAU:

15.11%

Макс. просадка

SA:

-90.99%

AAAU:

-21.63%

Текущая просадка

SA:

-67.05%

AAAU:

-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, SA показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 10.45%.


SA

С начала года

11.83%

1 месяц

6.42%

6 месяцев

-23.46%

1 год

26.71%

5 лет

-0.63%

10 лет

4.69%

AAAU

С начала года

10.45%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

17.42%

1 год

43.25%

5 лет

12.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SA и AAAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SA
Ранг риск-скорректированной доходности SA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

AAAU
Ранг риск-скорректированной доходности AAAU, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SA c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seabridge Gold Inc. (SA) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SA, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.562.80
Коэффициент Сортино SA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.163.57
Коэффициент Омега SA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.48
Коэффициент Кальмара SA, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.475.21
Коэффициент Мартина SA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.3714.30
SA
AAAU

Показатель коэффициента Шарпа SA на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа AAAU равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SA и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.56
2.80
SA
AAAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SA и AAAU

Ни SA, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SA и AAAU

Максимальная просадка SA за все время составила -90.99%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SA и AAAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-43.84%
-0.35%
SA
AAAU

Волатильность

Сравнение волатильности SA и AAAU

Seabridge Gold Inc. (SA) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.97%
3.57%
SA
AAAU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab