PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SA с AAAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SA с AAAU

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seabridge Gold Inc. (SA) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SA или AAAU.

Корреляция

Корреляция между SA и AAAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SA и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seabridge Gold Inc. (SA) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SA:

-0.45

AAAU:

1.98

Коэф-т Сортино

SA:

-0.36

AAAU:

2.65

Коэф-т Омега

SA:

0.96

AAAU:

1.34

Коэф-т Кальмара

SA:

-0.31

AAAU:

4.23

Коэф-т Мартина

SA:

-0.80

AAAU:

11.08

Индекс Язвы

SA:

29.04%

AAAU:

3.10%

Дневная вол-ть

SA:

51.39%

AAAU:

17.63%

Макс. просадка

SA:

-90.99%

AAAU:

-21.63%

Текущая просадка

SA:

-69.65%

AAAU:

-7.11%

Доходность по периодам

С начала года, SA показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 21.15%.

SA

С начала года

2.98%

1 месяц

-5.85%

6 месяцев

-20.28%

1 год

-22.95%

5 лет

-4.61%

10 лет

6.59%

AAAU

С начала года

21.15%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

23.48%

1 год

34.68%

5 лет

12.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SA и AAAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SA
Ранг риск-скорректированной доходности SA, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг риск-скорректированной доходности AAAU, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SA c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seabridge Gold Inc. (SA) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SA на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа AAAU равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SA и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SA и AAAU

Ни SA, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SA и AAAU

Максимальная просадка SA за все время составила -90.99%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SA и AAAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SA и AAAU

Seabridge Gold Inc. (SA) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что SA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...