PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SA с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SA с AAAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seabridge Gold Inc. (SA) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SA и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seabridge Gold Inc. (SA) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SA и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SA
Seabridge Gold Inc.		2.40%159.33%-5.94%-3.58%-23.71%-21.74%52.46%4.46%12.12%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		10.48%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, SA показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 10.48%.

SA

1 день
6.92%
1 месяц
-22.90%
С начала года
2.40%
6 месяцев
21.30%
1 год
164.63%
3 года*
32.76%
5 лет*
12.27%
10 лет*
10.09%

AAAU

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.53%
3 года*
33.97%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seabridge Gold Inc.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с SA:
SA с USAUSA с FMV.DESA с NVDASA с GLDMSA с CTGOSA с INDASA с WPM
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

SA vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SA
Ранг доходности на риск SA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SA c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seabridge Gold Inc. (SA) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

1.92

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.35

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

2.73

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.31

10.02

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SA vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SA на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа AAAU равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SA и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.92

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.27

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.18

-1.01

Корреляция

Корреляция между SA и AAAU составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SA и AAAU

Ни SA, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SA и AAAU

Максимальная просадка SA за все время составила -90.99%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SA и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

SAAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.99%

-21.63%

-69.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.92%

-19.13%

-18.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.12%

-20.94%

-35.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

-11.65%

-11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.55%

-6.01%

-45.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.16%

5.21%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SA и AAAU

Seabridge Gold Inc. (SA) имеет более высокую волатильность в 23.35% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что SA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.35%

10.43%

+12.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.67%

24.06%

+26.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.58%

27.50%

+33.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.79%

17.58%

+32.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.15%

16.92%

+34.23%