Сравнение SA с AAAU
SA (Seabridge Gold Inc.) is a stock, while AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Over the past 5 years, SA returned 7.24%/yr vs 16.84%/yr for AAAU. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SA и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SA показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью -7.83%.
SA
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- -21.72%
- 6 месяцев
- -21.97%
- С начала года
- -17.40%
- 1 год
- 55.08%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 5.91%
AAAU
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -8.19%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -7.83%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 26.49%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SA и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA Seabridge Gold Inc. | -17.40% | 159.33% | -5.94% | -3.58% | -23.71% | -21.74% | 52.46% | 4.46% | 3.36% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -7.83% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 8.28% |
Correlation
The correlation between SA and AAAU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between SA and AAAU has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SA vs. AAAU — Ранг доходности на риск
SA
AAAU
Сравнение SA c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seabridge Gold Inc. (SA) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SA | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.71 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 1.70 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SA и AAAU
Максимальная просадка SA за все время составила -90.99%, что больше максимальной просадки AAAU в -26.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SA и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SA | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.99% | -26.29% | -64.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.92% | -26.29% | -11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.51% | -26.29% | -26.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.12% | -26.29% | -29.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.89% | -26.29% | -11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -6.43% | -44.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.65% | 10.99% | +6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SA и AAAU
Seabridge Gold Inc. (SA) имеет более высокую волатильность в 18.60% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что SA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SA | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.60% | 6.54% | +12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.18% | 23.97% | +32.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.25% | 27.72% | +39.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.08% | 18.25% | +33.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.70% | 17.22% | +34.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SA и AAAU
Ни SA, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SA and AAAU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SA has higher volatility (18.60%) compared to AAAU (6.54%). In terms of maximum drawdown, SA dropped -90.99% vs AAAU's -26.29%.
SA currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SA и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор