Сравнение SA с INDA

С начала года, SA показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.58%. За последние 10 лет акции SA превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 10.09% против 6.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seabridge Gold Inc. (SA) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SA на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SA и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SA и INDA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Ни SA, ни INDA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SA за все время составила -90.99%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SA и INDA.

Seabridge Gold Inc. (SA) имеет более высокую волатильность в 23.35% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что SA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.