PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SA с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SA с INDA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seabridge Gold Inc. (SA) и iShares MSCI India ETF (INDA).

INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SA или INDA.

Корреляция

Корреляция между SA и INDA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SA и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seabridge Gold Inc. (SA) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SA:

-0.45

INDA:

0.32

Коэф-т Сортино

SA:

-0.36

INDA:

0.56

Коэф-т Омега

SA:

0.96

INDA:

1.08

Коэф-т Кальмара

SA:

-0.31

INDA:

0.29

Коэф-т Мартина

SA:

-0.80

INDA:

0.62

Индекс Язвы

SA:

29.04%

INDA:

8.92%

Дневная вол-ть

SA:

51.39%

INDA:

16.50%

Макс. просадка

SA:

-90.99%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

SA:

-69.65%

INDA:

-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, SA показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции SA уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 6.59% против 7.27% соответственно.

SA

С начала года

2.98%

1 месяц

-5.85%

6 месяцев

-20.28%

1 год

-22.95%

5 лет

-4.61%

10 лет

6.59%

INDA

С начала года

2.60%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

1.10%

1 год

5.18%

5 лет

17.09%

10 лет

7.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SA и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SA
Ранг риск-скорректированной доходности SA, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SA c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seabridge Gold Inc. (SA) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SA на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа INDA равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SA и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SA и INDA

SA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SA
Seabridge Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.74%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%

Просадки

Сравнение просадок SA и INDA

Максимальная просадка SA за все время составила -90.99%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SA и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SA и INDA

Seabridge Gold Inc. (SA) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что SA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...