Сравнение S7XE.DE с BOAT
S7XE.DE (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - S7XE.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Optimised Banks, while BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, S7XE.DE returned 47.69%/yr vs 25.45%/yr for BOAT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. S7XE.DE charges 0.30%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.
Доходность
Сравнение доходности S7XE.DE и BOAT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
S7XE.DE торгуется в EUR, в то время как BOAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOAT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S7XE.DE показывает доходность 13.54%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 33.65%.
S7XE.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 13.54%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 47.69%
- 5 лет*
- 30.88%
- 10 лет*
- 18.15%
BOAT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 33.65%
- 6 месяцев
- 34.09%
- 1 год
- 52.47%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S7XE.DE и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S7XE.DE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 13.54% | 86.82% | 30.66% | 28.83% | 0.46% | 10.19% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 33.65% | 8.20% | 12.96% | 20.80% | 12.85% | 26.25% |
Correlation
The correlation between S7XE.DE and BOAT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between S7XE.DE and BOAT shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S7XE.DE vs. BOAT — Ранг доходности на риск
S7XE.DE
BOAT
Сравнение S7XE.DE c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| S7XE.DE | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.46 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 5.04 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 15.58 | -6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок S7XE.DE и BOAT
Максимальная просадка S7XE.DE за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки BOAT в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XE.DE и BOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S7XE.DE | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -34.77% | -30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.42% | -10.46% | -6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -34.77% | +14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -4.87% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.92% | -9.69% | -13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 3.38% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности S7XE.DE и BOAT
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеют волатильность 6.41% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S7XE.DE | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.19% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 15.41% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 19.18% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 24.36% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.90% | 24.36% | +3.54% |
Сравнение комиссий S7XE.DE и BOAT
S7XE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S7XE.DE и BOAT
S7XE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.34% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
S7XE.DE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
S7XE.DE and BOAT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S7XE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S7XE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.
S7XE.DE is categorized as Financials Equities, while BOAT is Transportation Equities. S7XE.DE tracks EURO STOXX® Optimised Banks, while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index. They also come from different issuers: Invesco and Tidal Investments. Their fees differ too: 0.30% for S7XE.DE and 0.69% for BOAT.
Подберите оптимальное распределение для S7XE.DE и BOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор