PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S7XE.DE с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S7XE.DE с BOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S7XE.DE (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - S7XE.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Optimised Banks, while BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, S7XE.DE returned 44.23%/yr vs 25.41%/yr for BOAT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. S7XE.DE charges 0.30%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности S7XE.DE и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S7XE.DE торгуется в EUR, в то время как BOAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOAT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S7XE.DE показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 33.91%.

S7XE.DE

1 день
1.09%
1 месяц
2.40%
С начала года
4.99%
6 месяцев
12.49%
1 год
36.30%
3 года*
44.23%
5 лет*
28.00%
10 лет*
14.41%

BOAT

1 день
1.52%
1 месяц
-1.46%
С начала года
33.91%
6 месяцев
31.45%
1 год
51.17%
3 года*
25.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S7XE.DE и BOAT

2026 (YTD)20252024202320222021
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		4.99%86.82%30.66%28.83%0.46%9.24%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		33.91%8.20%12.96%20.80%12.85%28.27%

Correlation

The correlation between S7XE.DE and BOAT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.26

The correlation between S7XE.DE and BOAT shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с S7XE.DE:
S7XE.DE с ^GSPCS7XE.DE с S7XP.LS7XE.DE с BCHN.LS7XE.DE с WELY.DES7XE.DE с ATMPS7XE.DE с atmpS7XE.DE с EGV1.DE
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с MATXBOAT с PPABOAT с BWETBOAT с SPYBOAT с VOO

Доходность на риск

S7XE.DE vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S7XE.DE
Ранг доходности на риск S7XE.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XE.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XE.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XE.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XE.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XE.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S7XE.DE c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S7XE.DEBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.65

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.50

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.92

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

14.52

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S7XE.DE vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S7XE.DE на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа BOAT равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S7XE.DE и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S7XE.DEBOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.65

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.00

-0.76

Просадки

Сравнение просадок S7XE.DE и BOAT

Максимальная просадка S7XE.DE за все время составила -65.33%, что больше максимальной просадки BOAT в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XE.DE и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S7XE.DEBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.33%

-34.77%

-30.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.42%

-10.46%

-6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-34.77%

+14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-4.68%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.01%

-9.77%

-13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.53%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности S7XE.DE и BOAT

Текущая волатильность для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) составляет 6.10%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что S7XE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S7XE.DEBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.47%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

15.01%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

19.50%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.60%

24.40%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

24.40%

+4.26%

Сравнение комиссий S7XE.DE и BOAT

S7XE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S7XE.DE и BOAT

S7XE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.24%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

S7XE.DE and BOAT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S7XE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S7XE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

S7XE.DE is categorized as Financials Equities, while BOAT is Transportation Equities. S7XE.DE tracks EURO STOXX® Optimised Banks, while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.30% for S7XE.DE and 0.69% for BOAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S7XE.DE и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор