PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S7XE.DE с EGV1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение S7XE.DE с EGV1.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE).

S7XE.DE и EGV1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S7XE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO STOXX® Optimised Banks. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. EGV1.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности S7XE.DE и EGV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам S7XE.DE и EGV1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		-7.11%86.82%30.66%28.83%0.46%39.15%-23.11%18.12%-32.15%14.80%
EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist		-2.56%23.89%22.98%12.79%3.54%19.62%-10.07%30.21%-6.75%11.48%

Доходность по периодам

С начала года, S7XE.DE показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у EGV1.DE с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции S7XE.DE превзошли акции EGV1.DE по среднегодовой доходности: 13.39% против 11.22% соответственно.

S7XE.DE

1 день
-1.77%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
5.38%
1 год
33.09%
3 года*
39.87%
5 лет*
27.96%
10 лет*
13.39%

EGV1.DE

1 день
0.25%
1 месяц
3.80%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-2.14%
1 год
2.90%
3 года*
18.46%
5 лет*
12.96%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с S7XE.DE:
S7XE.DE с atmpS7XE.DE с ^GSPCS7XE.DE с S7XP.LS7XE.DE с BCHN.LS7XE.DE с ATMPS7XE.DE с GLDS7XE.DE с WELY.DE
Часто сравнивают с EGV1.DE:
EGV1.DE с WF1E.DEEGV1.DE с INDA.DEEGV1.DE с WELY.DEEGV1.DE с EXX1.DEEGV1.DE с LIRU.DEEGV1.DE с WELK.DEEGV1.DE с XUFN.DE

Сравнение комиссий S7XE.DE и EGV1.DE

И S7XE.DE, и EGV1.DE имеют комиссию равную 0.30%.

S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist

Доходность на риск

S7XE.DE vs. EGV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S7XE.DE
Ранг доходности на риск S7XE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XE.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XE.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EGV1.DE
Ранг доходности на риск EGV1.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGV1.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGV1.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGV1.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGV1.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGV1.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S7XE.DE c EGV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S7XE.DEEGV1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.15

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.33

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.41

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

0.92

+7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S7XE.DE vs. EGV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S7XE.DE на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа EGV1.DE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S7XE.DE и EGV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S7XE.DEEGV1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.15

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.76

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.41

-0.20

Корреляция

Корреляция между S7XE.DE и EGV1.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S7XE.DE и EGV1.DE

Ни S7XE.DE, ни EGV1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist		0.00%0.00%4.77%3.93%5.03%4.53%4.35%3.71%4.26%0.59%

Просадки

Сравнение просадок S7XE.DE и EGV1.DE

Максимальная просадка S7XE.DE за все время составила -65.33%, что больше максимальной просадки EGV1.DE в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XE.DE и EGV1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

S7XE.DEEGV1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.33%

-58.31%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.42%

-10.79%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-18.39%

-17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.10%

-47.02%

-16.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-5.31%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-7.92%

-15.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

4.53%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности S7XE.DE и EGV1.DE

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что S7XE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

S7XE.DEEGV1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

5.11%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

11.04%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

18.81%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.36%

16.84%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

20.15%

+8.63%