PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение S7XE.DE с ATMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S7XE.DE с ATMP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

S7XE.DE (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - S7XE.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Optimised Banks, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Both are passively managed. Over the past 10 years, S7XE.DE returned 16.85%/yr vs 4.28%/yr for ATMP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. S7XE.DE charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.

Доходность

Сравнение доходности S7XE.DE и ATMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S7XE.DE торгуется в EUR, в то время как ATMP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATMP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S7XE.DE показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 28.98%. За последние 10 лет акции S7XE.DE превзошли акции ATMP по среднегодовой доходности: 16.85% против 4.28% соответственно.

S7XE.DE

1 день
-1.68%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
11.66%
С начала года
14.65%
1 год
47.76%
3 года*
44.40%
5 лет*
33.11%
10 лет*
16.85%

ATMP

1 день
0.24%
1 месяц
7.79%
6 месяцев
22.55%
С начала года
28.98%
1 год
27.24%
3 года*
20.44%
5 лет*
19.28%
10 лет*
4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S7XE.DE и ATMP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		14.65%86.82%30.66%28.83%0.46%39.15%-23.11%18.12%-32.15%14.80%
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		28.98%-10.34%40.35%11.07%28.19%43.01%-39.79%2.66%-10.54%-22.72%

Correlation

The correlation between S7XE.DE and ATMP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2013 г.

0.26

The correlation between S7XE.DE and ATMP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Barclays ETN+ Select MLP ETN

Часто сравнивают с S7XE.DE:
S7XE.DE с ^GSPCS7XE.DE с WELY.DES7XE.DE с S7XP.LS7XE.DE с BCHN.LS7XE.DE с atmpS7XE.DE с EGV1.DES7XE.DE с GLD
Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с SPYATMP с QLD

Доходность на риск

S7XE.DE vs. ATMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S7XE.DE
Ранг доходности на риск S7XE.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XE.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XE.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XE.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XE.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S7XE.DE c ATMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

S7XE.DEATMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.70

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.34

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.94

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

6.09

+2.58

S7XE.DE vs. ATMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S7XE.DE на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATMP равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S7XE.DE и ATMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок S7XE.DE и ATMP

Максимальная просадка S7XE.DE за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки ATMP в -79.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XE.DE и ATMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S7XE.DEATMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-79.78%

+14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.42%

-9.34%

-8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-22.88%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-22.88%

-12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

-76.23%

+13.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-0.25%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.83%

-29.71%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

4.50%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности S7XE.DE и ATMP

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) имеют волатильность 5.46% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S7XE.DEATMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.44%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

12.58%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

16.18%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.55%

22.57%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.71%

28.28%

-0.57%

Сравнение комиссий S7XE.DE и ATMP

S7XE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S7XE.DE и ATMP

Ни S7XE.DE, ни ATMP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S7XE.DE and ATMP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S7XE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S7XE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.

S7XE.DE is categorized as Financials Equities, while ATMP is MLPs. S7XE.DE tracks EURO STOXX® Optimised Banks, while ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP. They also come from different issuers: Invesco and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.30% for S7XE.DE and 0.95% for ATMP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S7XE.DE и ATMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор