Сравнение S7XE.DE с ATMP
S7XE.DE (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - S7XE.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Optimised Banks, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Both are passively managed. Over the past 10 years, S7XE.DE returned 14.41%/yr vs 4.47%/yr for ATMP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. S7XE.DE charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.
Доходность
Сравнение доходности S7XE.DE и ATMP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
S7XE.DE торгуется в EUR, в то время как ATMP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATMP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S7XE.DE показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 22.98%. За последние 10 лет акции S7XE.DE превзошли акции ATMP по среднегодовой доходности: 14.41% против 4.47% соответственно.
S7XE.DE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 44.23%
- 5 лет*
- 28.00%
- 10 лет*
- 14.41%
ATMP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 22.98%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 17.25%
- 10 лет*
- 4.47%
Сравнение доходности по годам S7XE.DE и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S7XE.DE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 4.99% | 86.82% | 30.66% | 28.83% | 0.46% | 39.15% | -23.11% | 18.12% | -32.15% | 14.80% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 22.98% | -10.34% | 40.35% | 11.07% | 28.19% | 43.01% | -39.79% | 2.66% | -10.54% | -22.72% |
Correlation
The correlation between S7XE.DE and ATMP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2013 г. | 0.26 |
The correlation between S7XE.DE and ATMP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S7XE.DE vs. ATMP — Ранг доходности на риск
S7XE.DE
ATMP
Сравнение S7XE.DE c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S7XE.DE | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.03 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 4.35 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S7XE.DE | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.22 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.76 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.16 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.12 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок S7XE.DE и ATMP
Максимальная просадка S7XE.DE за все время составила -65.33%, что меньше максимальной просадки ATMP в -79.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XE.DE и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S7XE.DE | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.33% | -79.78% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.42% | -9.34% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -22.88% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | -22.88% | -12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.10% | -76.23% | +13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -4.89% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.01% | -29.94% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 4.35% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности S7XE.DE и ATMP
Текущая волатильность для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) составляет 6.10%, в то время как у Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что S7XE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S7XE.DE | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.90% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 11.78% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 15.58% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 22.66% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 28.28% | +0.38% |
Сравнение комиссий S7XE.DE и ATMP
S7XE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S7XE.DE и ATMP
Ни S7XE.DE, ни ATMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
S7XE.DE and ATMP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S7XE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S7XE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.
S7XE.DE is categorized as Financials Equities, while ATMP is MLPs. S7XE.DE tracks EURO STOXX® Optimised Banks, while ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP. They also come from different issuers: Invesco and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.30% for S7XE.DE and 0.95% for ATMP.
Подберите оптимальное распределение для S7XE.DE и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор