Сравнение S7XE.DE с WELY.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE).
S7XE.DE и WELY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S7XE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO STOXX® Optimised Banks. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. WELY.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности S7XE.DE и WELY.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам S7XE.DE и WELY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
S7XE.DE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | -5.44% | 86.82% | 30.66% | 28.83% | 23.37% |
WELY.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist | -4.33% | 17.51% | 33.70% | 12.61% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, S7XE.DE показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у WELY.DE с доходностью -4.33%.
S7XE.DE
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- 41.01%
- 5 лет*
- 28.42%
- 10 лет*
- 13.53%
WELY.DE
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий S7XE.DE и WELY.DE
S7XE.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WELY.DE в 0.18%.
Доходность на риск
S7XE.DE vs. WELY.DE — Ранг доходности на риск
S7XE.DE
WELY.DE
Сравнение S7XE.DE c WELY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S7XE.DE | WELY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.49 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 0.76 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.87 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 2.82 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S7XE.DE | WELY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.49 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.29 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между S7XE.DE и WELY.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S7XE.DE и WELY.DE
S7XE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
S7XE.DE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELY.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.24% | 2.01% | 1.54% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок S7XE.DE и WELY.DE
Максимальная просадка S7XE.DE за все время составила -65.33%, что больше максимальной просадки WELY.DE в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XE.DE и WELY.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| S7XE.DE | WELY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.33% | -19.85% | -45.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.42% | -14.99% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -6.22% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -3.19% | -20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 3.18% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности S7XE.DE и WELY.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что S7XE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| S7XE.DE | WELY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 5.26% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 10.15% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 18.12% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 15.02% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 15.02% | +13.76% |