PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение S7XE.DE с S7XP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности S7XE.DE и S7XP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам S7XE.DE и S7XP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
-5.44%86.82%30.66%28.83%0.46%39.15%-23.11%18.12%-32.15%14.80%
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
-6.66%84.60%31.44%28.89%1.21%38.48%-23.10%17.69%-31.77%14.32%
Разные валюты инструментов

S7XE.DE торгуется в EUR, в то время как S7XP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S7XP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S7XE.DE показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у S7XP.L с доходностью -6.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции S7XE.DE имеют среднегодовую доходность 13.53%, а акции S7XP.L немного отстают с 13.44%.


S7XE.DE

1 день
4.52%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
6.25%
1 год
35.12%
3 года*
41.01%
5 лет*
28.42%
10 лет*
13.53%

S7XP.L

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
5.49%
1 год
32.65%
3 года*
39.88%
5 лет*
28.06%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Сравнение комиссий S7XE.DE и S7XP.L

И S7XE.DE, и S7XP.L имеют комиссию равную 0.30%.


Доходность на риск

S7XE.DE vs. S7XP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

S7XE.DE
Ранг доходности на риск S7XE.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XE.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XE.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XE.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина

S7XP.L
Ранг доходности на риск S7XP.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XP.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XP.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XP.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XP.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S7XE.DE c S7XP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


S7XE.DES7XP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.69

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.30

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

8.09

-1.15

S7XE.DE vs. S7XP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S7XE.DE на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S7XP.L равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S7XE.DE и S7XP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


S7XE.DES7XP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.26

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.10

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.29

-0.07

Корреляция

Корреляция между S7XE.DE и S7XP.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов S7XE.DE и S7XP.L

Ни S7XE.DE, ни S7XP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок S7XE.DE и S7XP.L

Максимальная просадка S7XE.DE за все время составила -65.33%, примерно равная максимальной просадке S7XP.L в -65.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XE.DE и S7XP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


S7XE.DES7XP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.33%

-62.98%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.42%

-17.10%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-35.01%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.10%

-62.98%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-12.28%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-19.43%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

4.72%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности S7XE.DE и S7XP.L

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) имеют волатильность 10.05% и 9.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


S7XE.DES7XP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

9.91%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

17.32%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

25.84%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

25.57%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

28.78%

0.00%