Сравнение S7XE.DE с S7XP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L).
S7XE.DE и S7XP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S7XE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO STOXX® Optimised Banks. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. S7XP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности S7XE.DE и S7XP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам S7XE.DE и S7XP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S7XE.DE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | -5.44% | 86.82% | 30.66% | 28.83% | 0.46% | 39.15% | -23.11% | 18.12% | -32.15% | 14.80% |
S7XP.L Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | -6.66% | 84.60% | 31.44% | 28.89% | 1.21% | 38.48% | -23.10% | 17.69% | -31.77% | 14.32% |
Разные валюты инструментов
S7XE.DE торгуется в EUR, в то время как S7XP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S7XP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S7XE.DE показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у S7XP.L с доходностью -6.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции S7XE.DE имеют среднегодовую доходность 13.53%, а акции S7XP.L немного отстают с 13.44%.
S7XE.DE
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- 41.01%
- 5 лет*
- 28.42%
- 10 лет*
- 13.53%
S7XP.L
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 32.65%
- 3 года*
- 39.88%
- 5 лет*
- 28.06%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий S7XE.DE и S7XP.L
И S7XE.DE, и S7XP.L имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
S7XE.DE vs. S7XP.L — Ранг доходности на риск
S7XE.DE
S7XP.L
Сравнение S7XE.DE c S7XP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S7XE.DE | S7XP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.69 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.30 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 8.09 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S7XE.DE | S7XP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.29 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между S7XE.DE и S7XP.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S7XE.DE и S7XP.L
Ни S7XE.DE, ни S7XP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок S7XE.DE и S7XP.L
Максимальная просадка S7XE.DE за все время составила -65.33%, примерно равная максимальной просадке S7XP.L в -65.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XE.DE и S7XP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| S7XE.DE | S7XP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.33% | -62.98% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.42% | -17.10% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | -35.01% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.10% | -62.98% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -12.28% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -19.43% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 4.72% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности S7XE.DE и S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) имеют волатильность 10.05% и 9.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| S7XE.DE | S7XP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 9.91% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 17.32% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 25.84% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 25.57% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 28.78% | 0.00% |