PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S7XE.DE с BCHN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение S7XE.DE с BCHN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L).

S7XE.DE и BCHN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S7XE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO STOXX® Optimised Banks. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. BCHN.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 8 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности S7XE.DE и BCHN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам S7XE.DE и BCHN.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		-5.44%86.82%30.66%28.83%0.46%39.15%-23.11%7.99%
BCHN.L
Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF		-5.27%28.23%25.05%61.40%-49.05%33.25%80.24%15.34%
Разные валюты инструментов

S7XE.DE торгуется в EUR, в то время как BCHN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCHN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: S7XE.DE показывает доходность -5.44%, а BCHN.L немного выше – -5.27%.

S7XE.DE

1 день
4.52%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
6.25%
1 год
35.12%
3 года*
41.01%
5 лет*
28.42%
10 лет*
13.53%

BCHN.L

1 день
4.98%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-5.27%
6 месяцев
-13.59%
1 год
45.01%
3 года*
29.64%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF

Часто сравнивают с S7XE.DE:
S7XE.DE с atmpS7XE.DE с ^GSPCS7XE.DE с S7XP.LS7XE.DE с ATMPS7XE.DE с GLDS7XE.DE с WELY.DES7XE.DE с EGV1.DE
Часто сравнивают с BCHN.L:
BCHN.L с BTC-USDBCHN.L с BLOKBCHN.L с BKCG.LBCHN.L с DAPPBCHN.L с SMHBCHN.L с URTHBCHN.L с AVGO

Сравнение комиссий S7XE.DE и BCHN.L

S7XE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BCHN.L в 0.65%.

BCHN.L
Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Доходность на риск

S7XE.DE vs. BCHN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S7XE.DE
Ранг доходности на риск S7XE.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XE.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XE.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XE.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BCHN.L
Ранг доходности на риск BCHN.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHN.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHN.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHN.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHN.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHN.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S7XE.DE c BCHN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S7XE.DEBCHN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.04

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.59

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.42

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

3.10

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S7XE.DE vs. BCHN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S7XE.DE на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCHN.L равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S7XE.DE и BCHN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S7XE.DEBCHN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.04

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.06

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.54

-0.32

Корреляция

Корреляция между S7XE.DE и BCHN.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S7XE.DE и BCHN.L

Ни S7XE.DE, ни BCHN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок S7XE.DE и BCHN.L

Максимальная просадка S7XE.DE за все время составила -65.33%, что больше максимальной просадки BCHN.L в -57.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XE.DE и BCHN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

S7XE.DEBCHN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.33%

-61.69%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.42%

-31.54%

+14.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-61.11%

+25.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-28.06%

+16.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-23.96%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

14.03%

-8.91%

Волатильность

Сравнение волатильности S7XE.DE и BCHN.L

Текущая волатильность для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) составляет 10.05%, в то время как у Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что S7XE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

S7XE.DEBCHN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

12.47%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

32.14%

-14.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

43.05%

-17.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

37.81%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

35.82%

-7.04%