Сравнение S7XE.DE с ^GSPC
S7XE.DE (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) is Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Optimised Banks, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, S7XE.DE returned 18.15%/yr vs 13.56%/yr for ^GSPC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности S7XE.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
S7XE.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S7XE.DE показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции S7XE.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 18.15% против 13.56% соответственно.
S7XE.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 13.54%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 47.69%
- 5 лет*
- 30.88%
- 10 лет*
- 18.15%
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам S7XE.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S7XE.DE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 13.54% | 86.82% | 30.66% | 28.83% | 0.46% | 39.15% | -23.11% | 18.12% | -32.15% | 14.80% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between S7XE.DE and ^GSPC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г. | 0.32 |
The correlation between S7XE.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S7XE.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
S7XE.DE
^GSPC
Сравнение S7XE.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| S7XE.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.17 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 11.71 | -2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок S7XE.DE и ^GSPC
Максимальная просадка S7XE.DE за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XE.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S7XE.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -51.62% | -13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.42% | -7.57% | -9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -23.99% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -23.99% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | -33.42% | -29.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.08% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.92% | -9.08% | -13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 2.04% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности S7XE.DE и ^GSPC
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что S7XE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S7XE.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 3.97% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 9.16% | +10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 12.60% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 16.86% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.90% | 18.61% | +9.29% |
Часто задаваемые вопросы
S7XE.DE and ^GSPC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для S7XE.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор