PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S7XE.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение S7XE.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

S7XE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO STOXX® Optimised Banks. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности S7XE.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам S7XE.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		-7.11%86.82%30.66%28.83%0.46%39.15%-23.11%18.12%-32.15%14.80%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

S7XE.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S7XE.DE показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции S7XE.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.39% против 12.10% соответственно.

S7XE.DE

1 день
-1.77%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
5.38%
1 год
33.09%
3 года*
39.87%
5 лет*
27.96%
10 лет*
13.39%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с S7XE.DE:
S7XE.DE с atmpS7XE.DE с S7XP.LS7XE.DE с BCHN.LS7XE.DE с ATMPS7XE.DE с GLDS7XE.DE с WELY.DES7XE.DE с EGV1.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

S7XE.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S7XE.DE
Ранг доходности на риск S7XE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XE.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XE.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S7XE.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S7XE.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.41

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.71

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.62

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

2.56

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S7XE.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S7XE.DE на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S7XE.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S7XE.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.41

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.64

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.45

-0.24

Корреляция

Корреляция между S7XE.DE и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок S7XE.DE и ^GSPC

Максимальная просадка S7XE.DE за все время составила -65.33%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XE.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

S7XE.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.33%

-56.78%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.42%

-9.10%

-8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-25.43%

-9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.10%

-33.92%

-29.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-5.67%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-10.75%

-12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.62%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности S7XE.DE и ^GSPC

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что S7XE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

S7XE.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

4.36%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

9.93%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

20.68%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.36%

16.80%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

18.63%

+10.15%