PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S с TQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

S (SentinelOne, Inc.) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 3 years, S returned 6.64%/yr vs 69.49%/yr for TQQQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности S и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SentinelOne, Inc. (S) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.46%.

S

1 день
-6.05%
1 месяц
4.49%
С начала года
8.67%
6 месяцев
-3.89%
1 год
-10.19%
3 года*
6.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-0.76%
1 месяц
33.35%
С начала года
64.46%
6 месяцев
55.93%
1 год
137.89%
3 года*
69.49%
5 лет*
28.37%
10 лет*
45.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S и TQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
S
SentinelOne, Inc.		8.67%-32.43%-19.10%88.07%-71.10%18.80%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		64.46%34.35%58.27%198.04%-79.09%35.78%

Correlation

The correlation between S and TQQQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.57

The correlation between S and TQQQ shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SentinelOne, Inc.

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с S:
S с PLTRS с SPYS с QQQS с FTNTS с VOOS с DTS с MATX
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

S vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S
Ранг доходности на риск S: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.92

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.09

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.75

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

12.27

-12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.92

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.74

-1.02

Просадки

Сравнение просадок S и TQQQ

Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.35%

-81.66%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.64%

-36.97%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.20%

-58.04%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.64%

-0.76%

-77.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.24%

-18.52%

-47.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.67%

11.28%

+9.39%

Волатильность

Сравнение волатильности S и TQQQ

SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.48%

13.29%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.51%

36.04%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.63%

47.60%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.84%

66.53%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.84%

65.96%

-2.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и TQQQ

S не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S
SentinelOne, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.36%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

S and TQQQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

S has higher volatility (17.48%) compared to TQQQ (13.29%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs TQQQ's -81.66%.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор