Сравнение S с AMDL
S (SentinelOne, Inc.) is a stock, while AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, S returned -10.19% vs 1189.78% for AMDL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности S и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 395.18%.
S
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -10.19%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- 8.25%
- 1 месяц
- 135.69%
- С начала года
- 395.18%
- 6 месяцев
- 371.52%
- 1 год
- 1,189.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 8.67% | -32.43% | -4.15% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 395.18% | 103.00% | -69.97% |
Correlation
The correlation between S and AMDL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г. | 0.24 |
The correlation between S and AMDL shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. AMDL — Ранг доходности на риск
S
AMDL
Сравнение S c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.63 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 21.43 | -21.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 42.08 | -42.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 9.30 | -9.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.56 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок S и AMDL
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, примерно равная максимальной просадке AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -88.63% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -56.13% | +16.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.64% | 0.00% | -78.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.24% | -48.58% | -17.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.67% | 28.53% | -7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и AMDL
Текущая волатильность для SentinelOne, Inc. (S) составляет 17.48%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 46.02%. Это указывает на то, что S испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 46.02% | -28.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 94.09% | -55.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.63% | 129.41% | -81.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.84% | 116.59% | -52.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.84% | 116.59% | -52.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и AMDL
Ни S, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
S and AMDL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (46.02%) compared to S (17.48%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs AMDL's -88.63%.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор